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多因子选股模型实证案例:候选因子的选取

2017-06-23 14:17:07  来源:量化投资  本篇文章有685字,看完大约需要2分钟的时间

多因子选股模型实证案例:候选因子的选取

时间:2017-06-23 14:17:07  来源:量化投资

本案例选取1997—2010年共14年作为样本期,其中1997—2004年作为因子检验

筛选期(共8年),2005—2010年作为选股模型的样本外检验期(共6年)。所选般票样本为所有正常交易且上市时间超过一个季度的A股股票,业绩基准为上证指数

候选因子的选取

案例从估值、成长性、资本结构、技术面等角度,选取了30个较为常见的指标作为模型的候选因子,具体的因子选取如表2-1所示。

多因子选股模型候选因子

表2-1 多因子选股模型候选因子

注:再投资率-[(过去12个月每股收益-每股分红)/期初每股净资产],反映了公司将盈利留存并进行再投资的情况。

震荡指标=[(前月最高价-最低价)/(前月月初股价+月末股价)],来源于一个简单的市场经验:横有多长,竖有多高。

关键字: 上证指数
来源:量化投资 编辑:零点财经

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