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股票价格的历史数据库有无存活偏差?

时间:2017-06-29 10:49:20  来源:量化交易  本篇文章有583字,看完大约需要2分钟的时间

股票价格的历史数据库有无存活偏差?

时间:2017-06-29 10:49:20  来源:量化交易

股票价格的历史数据库有无存活偏差?

股票价格的历史数据库往往不包括那些由于破产、退市、兼并或收购而消失的股票,因此存在所谓的存活偏差,因为数据库中只有幸存者。(共同基金或对冲基金的历史数据库中也不包含那些已经倒闭的基金,同样存在存活偏差。)使用有存活偏差的数据进行回测是很危险的,因为会夸大策略的历史业绩。

这在策略有“价值”偏好时(倾向于买便宜的股票)尤为突出,因为有些股票便宜的原因是公司即将破产。如果你的策略只包含那些当时非常便宜但却存活下来的股票(而且可能已经兴盛),而忽略那些退市的股票,回侧的结果当然会比交易员当时的实际经历要好得多。

所以,当你读到一个有着良好业绩的“便宜时买进”的策略时,有必要问问策略的作者,回测是否使用的是无存活偏差的数据。否则的话,要谨填对待。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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