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再论均线趋势交易

2018-05-16 19:44:49  来源:均线常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

再论均线趋势交易

时间:2018-05-16 19:44:49  来源:均线常见问题解答

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再论均线<a href='/zuoyugen/290230.html'>趋势</a>交易

图注:最上面的是上证指数的原始数据,为了凸显低位的数据,用了对数坐标,x轴是交易日数,一年大约有250交易日。第二个图是模拟操作结果,其实基金值为1。第三个图是采用不同均线交易的年化收益,我们可以看到在20-23时是最优的。第四个图是采用不同均线交易时的年化交易次数。

上证指数(SH000001)$1100交易日之前的样本股票没那么多,走势情况和最近10多年差别也比较大,所以后续分析中就暂时忽略。那么,从1100交易日到最近,上证总共经历了两个完整的熊市,今天的一个重点是看均线趋势系统在大熊市中的表现。2500-3500交易日的第一个大熊市的数据分析(见下图)。年化收益是可怜的0.3%,可怜吗?说可怜是挺可怜的,还没赶上货币基金收益;说不可怜也不可怜,在大熊市中能保证不亏损了,相对买入并持有的年化亏损-15%来说,好很多了。

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第二个大熊市的数据见下图。这个熊市中,出现了一个很大幅度的单边反弹,所以,最后的年化收益比上一个高出不少,能有3.6%。

所以,综合来看,在大熊市中,均线趋势交易系统的效果,是可以基本保证你不亏损,应该来说也是不错的。但是实际效果和空仓买入货币基金差不多。再来看看大牛市呢?

牛一:这个牛市对于均线系统来说不是完美的,因为单边情况比较少见。最后年化收益有24%左右,看着是不错,不过效果差于简单的低位买入并持有,年化有30%。

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牛二:单边特别多,应该说是特别适合均线系统的,年化收益到了95%!!!,不过,居然还是低于简单的买入并持有策略,年化105%。

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牛三:最近的一次牛市,均线交易系统的年化收益达到了126%,简单买入持有呢?居然有131%。而且,最优均线其实是很长的159日线。

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所以,在大牛市,均线交易系统稍微弱于买入并持有策略;在大熊市,均线交易系统也和空仓买入货币基金效果差不多。另外一个需要注意的是,均线交易系统给出的买卖信号比较多。实际上单次获利的概率一般是小于40%的。好处是它能帮你抓到所有的大波动上升,也可以规避所有的大波动下跌。够不够?其实很挺好了。不过,如果你有能力判断牛熊分界,那更为简单更为有效的策略,就是在牛初买入并持有,牛顶卖出,之后大熊市保持空仓。

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