第七章强制减仓制度
第二十九条交易所实行强制减仓制度。强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。
第三十条强制减仓的方法
（一） 同一客户（包括从事自营业务的交易会员，本章下同）在同一合约上双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
（二） 申报平仓数量的确定
申报平仓数量是指在D2交易日收市后，已经在交易所系统中以涨跌停板价格申报未成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于D2交易日结算价10%的所有持仓。
客户不愿按照上述方法平仓的，可以在收市前撤单。
（三） 客户合约单位净持仓盈亏的确定
客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中，D0交易日（含）前成交的按照D0交易日结算价、D1交易日和D2交易日成交的按照实际成交价与D2交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。
（四） 单位净持仓盈利客户平仓范围的确定
根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓均列人平仓范围。
（五） 平仓数量的分配原则
1.在平仓范围内按照盈利大小的不同分成三级，逐级进行分配。
首先分配给单位净持仓盈利大于等于D2交易日结算价的10%的持仓（以下简称盈利10%以上的持仓）；其次分配给单位净持仓盈利小于D2交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓（以下简称盈利6%以上的持仓）；最后分配给单位净持仓盈利小于D2交易日结算价的6%而大于零的持仓（以下简称盈利大于零的持仓）。
2.以上各级分配比例均按照申报平仓数量（剩余申报平仓数量）与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的，根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量。
盈利10%以上的持仓数量小于申报平仓数量的，根据盈利10%以上的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利10%以上的持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量，•再把剩余的申报平仓数量按照上述的分配方法依次向盈利6%以上的持仓、盈利大于零的持仓分配；还有剩余的，不再分配。
（六） 强制减仓的执行
强制减仓于D2交易日收市后执行，强制减仓结果作为D2交易日会员的交易结果。
（七）强制减仓的价格
强制减仓的价格为该合约D2交易日的涨跌停板价格。
按照本条进行强制减仓造成的损失由会员及其客户承担。
第三十一条该合约在采取上述措施后风险仍未释放的，交易所宣布进人异常情况，并按照有关规定采取紧急措施。
第八章结算担保金制度
第三十二条交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依照交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
第三十三条结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分，随结算会员业务量的变化而调整。结算担保金应当以现金形式缴纳。
（一） 各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币1000万元，全面结算会员人民币2000万元，特别结算会员人民币3000万元。结算会员应当在签署《中国金融期货交易所结算会员协议》后第5个交易日第一节结束前，将基础结算担保金存人交易所结算担保金专用账户。
（二） 交易所每季度首个交易日确定本季度全市场的结算担保金基数，作为计算各结算会员应当分担的结算担保金的依据。
交易所根据结算担保金基数，按照各结算会员业务量比例计算本季度其应当分担的结算担保金。结算会员本季度应当分担的结算担保金=结算担保金基数X（20%X该会员上一季度日均交易量/全市场上一季度日均交易量+80%X该会员上一季度日均持仓量/全市场上一季度日均持仓量）。
结算会员应当分担的结算担保金数额与其基础结算担保金数额取大者，作为结算会员本季度应当缴纳的结算担保金金额。交易所在本季度的第5个交易曰第一节结束后，通过银行将结算担保金余额的超出部分划至结算会员结算担保金专用账户，将需要补缴的结算担保金从结算会员结算担保金专用账户中扣划。
结算会员需要补缴结算担保金的，应当在本季度的第5个交易日第一节结束前将补缴金额存入其结算担保金专用账户。
（三） 交易所可以根据市场风险情况调整结算担保金的收取时间以及结算担保金基数，并有权提高个别结算会员应当缴纳的结算担保金金额。
第三十四条结算会员结算准备金小于零，且未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，结算会员无持仓且结算准备金仍小于零的，交易所有权使用该违约结算会员的结算担保金补足，不足部分再按照比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。
其他结算会员分摊比例为其结算担保金余额占当前未使用结算担保金总额之比。
第三十五条结算会员缴纳的结算担保金，依本办法第三十四条使用后，应当于使用日之后的第5个交易日第一节结束前按照原缴纳标准，将需要补缴的部分存至其结算担保金专用账户。交易所于第5个交易日第一节结束后通过银行从结算会员结算担保金专用账户中扣划。
第三十六条结算会员未能按期缴纳结算担保金的，按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。
第三十七条动用结算担保金后，交易所由此取得对违约会员的相应追偿权。
第九章风险警示制度
第三十八条交易所实行风险瞀示制度。交易所认为必要的，可以单独或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示、发布风险警示公告等措施中的一种或者多种，以警示和化解风险。
第三十九条出现下列情形之一的，交易所有权约见会员的髙级管理人员或者客户谈话提醒风险，或者要求会员或者客户报告情况：
（一） 期货价格出现异常；
（二） 会员或者客户交易异常；
（三） 会员或者客户持仓异常；
（四） 会员资金异常；
（五） 会员或者客户涉嫌违规、违约；
（六） 交易所接到涉及会员或者客户的投诉；
（七） 会员涉及司法调査；
（八） 交易所认定的其他情况。
第四十条交易所实施谈话提醒，应当提前一天以书面形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员或者客户，交易所工作人员应当对谈话的有关内容予以保密。
客户应当亲自参加谈话提醒，并由会员指定人员陪同f谈话对象确因特殊情况不能参加的，应当事先报告交易所，经交易所同意后可以书面委托有关人
员代理。谈话对象应当如实陈述、不得隐瞒事实。
第四十一条交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出《风险警示函》。
第四十二条发生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：
（一） 期货价格出现异常；
（二） 期货价格和现货价格出现较大差距；
（三） 会员或者客户涉嫌违规、违约；
（四） 会员或者客户交易存在较大风险；
（五） 交易所认定的其他情形。
第十章附则
第四十三条本办法中持仓是指每一客户号对应的持仓。
第四十四条违反本办法规定的，交易所按照本办法和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
第四十五条本办法由交易所负责解释。
第四十六条本办法自2010年月日起实施。
