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期货基础知识-金融期货知识:相对强弱指数(RS1)

2018-10-24 17:31:59  来源:金融期货与期权  本篇文章有2252字,看完大约需要8分钟的时间

期货基础知识-金融期货知识:相对强弱指数(RS1)

时间:2018-10-24 17:31:59  来源:金融期货与期权

金融期货技术分析中的指标分析方法

二、相对强弱指数(RS1)

相对强弱指数(RelativeStrengthIndex),是指金融期货收盘价的相对升降幅度。它可以反映出一段时间内,买方力量与卖方力量的相对强弱程度。

投资者可以根据相对强弱指数的数值大小,来分析买卖双方力量的相对强弱,进而判断金融期货价格未来的走势。

相对强弱指数是目前流行最广、使用最多的技术分析指标之一。

1.相对强弱指数的计算

RSH(N)=A/(A+B)X100 (9.2)

式中:A—N日内收盘价升幅的累计数

           B—NH内收盘价跌幅的累计数

RSI(N)有两个极限值:一个是N日内期价全部下降,则上式的分子为0,RSI(N)也等于0;另一个是N日内期价全部上升,则上式的分子、分母相等,RSI(N)等于100。通常情况下,RSI(N)的取值范围为[0,100]。

在计算与应用RSI(N)时,应确定出“天数N”。最初使用过的是14天;后来有人认为应短一些,如9天,以便更敏感地反映期价波动。

例,某种金融期货2006年有关交易日的收盘价资料和相对强弱指数如下表9.1。

收盘价资料和相对强弱指数计算表

收盘价资料和相对强弱指数计算表

表9.1收盘价资料和相对强弱指数计算表

(上表计算中采用的天数为6天)

将每日计算的RSI(N)值在坐标平面中描出的点连接起来,就可得到RSI(N)曲线(图9.37)。

相对强弱指数图

图9.37相对强弱指数图

2.运用相对强弱指数判定金融期货价格走势时应注意的问题

(1)RSI(N)总是在0与100之间波动。当RSI(N)大于50时,表示为强势市场;当RSI(N)低于50时,则表示为弱势市场。

(2)RSI(N)—般在70与30之间波动。当RSI大于80时,表示市场存在超买现象,如果RSI(N)继续上升,超过90以上时,则表示严重超买,金融期货价格极可能在短期内出现下跌趋势。当RSI(N)下降到20时,表示存在超卖现象,如果RSI(N)继续下降,低于10时,则表示已到严重超卖区域,金融期货价格可能有止跌回升趋势。

(3)判断市场是存在超买(或超卖)时,还要考虑市场的特点和计算RSI(N)时所选取的天数。对于金融期货价格变化不十分剧烈的市场,当尺RSI(N)超过70时可视为超买,RSI(N)低于30时可视为超卖。另外,当选取的天数较大(如20天,30天)时,如果RSI(N)超过70可视为超买,如果RSI(N)低于30可视为超卖。

(4)当RSI(N)出现超买超卖现象,表示走势有可能反转,但不构成真正的人市信号。有时行情变化得过于迅速,RSI(N)会很快地进入超买超卖区域。例如,在牛市的初期,RSI(N)往往会很快进人超买区域,并在此区域内停留相当长一段时间,但这并不表示金融期货价格将要下跌(不是卖出信号)。恰恰相反,它表示金融期货价格还有继续上升的空间,是买入的好时机。只有在牛市末期(或熊市当中),超买才是比较可靠的买入信号(见图9.37)。基于这个原因,一般不宜在RSI(N)—旦进人非正常区域就采取买卖行动。最好是价格本身也发出转向信号时再人市。

价格转向信号应具备几个条件:趋势线的突破;移动平均线的突破;某种反转价格形态的完成;价格出现背驰。

(5) 当RSI(N)上升而金融期货价格反而下跌,或是RSI(N)下降而金融期货价格反而上升,这种情况称之为价格出现背驰。

3.相对强弱指数的评价

(1) 优点

1.RSI(N)反应迅速,灵敏度高,直观性强。

2.RSI(N)可作为判断金融期货价格大势的量化标准。

(2) 缺点

1.背驰走势的信号并不十分准确,常有背驰现象发生而行情并不反转。有时背驰二、三次才真正出现反转。

2.特别在盘整行情时,RSI(N)徘徊于40—60之间,虽有时突破阻力线和压力线,金融期货价格并无多大的变化。

关键字: 趋势趋势线
来源:金融期货与期权 编辑:零点财经

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