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协方差和相关系数的概念如何定义的?

时间:2018-11-04 11:22:59  来源:沪深300股指期货  本篇文章有473字,看完大约需要2分钟的时间

协方差和相关系数的概念如何定义的?

时间:2018-11-04 11:22:59  来源:沪深300股指期货

协方差

协方差(co-variance)是用来度量两个变量相对各自的平均值“一起变动”的程度。它反映了两个随机变量之间的相关性。如果一个随机变量的取值变大。另一个的取值也相应变大,或者一个变小的时候另一个也变小,那么它们就有正的相关性,它们的协方差就为正。如果一个随机变量的取值变大,另一个的取值却相应变小,或者一个变小的时候另一个却变大,那么它们就有负的相关性,它们之间的协方差为负。对于A和B两个随机变量。

统计量

相关系数

对于A和B两个随机变量,它们的相关系数的定义如下

相关系数与协方差都表示了两种证券或证券组合之间的关系,使用相关系数可以将协方差标准化,更加便于不同组合间的相互比较。

关键字: 证券
来源:沪深300股指期货 编辑:零点财经

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