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协方差

协方差(co-variance)是用来度量两个变量相对各自的平均值“一起变动”的程度。它反映了两个随机变量之间的相关性。如果一个随机变量的取值变大。另一个的取值也相应变大，或者一个变小的时候另一个也变小，那么它们就有正的相关性，它们的协方差就为正。如果一个随机变量的取值变大，另一个的取值却相应变小，或者一个变小的时候另一个却变大，那么它们就有负的相关性，它们之间的协方差为负。对于A和B两个随机变量。

相关系数

对于A和B两个随机变量，它们的相关系数的定义如下

相关系数与协方差都表示了两种证券或证券组合之间的关系，使用相关系数可以将协方差标准化，更加便于不同组合间的相互比较。