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如何计算沪深300指数?

2018-10-31 16:04:04  来源:沪深300股指期货  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

如何计算沪深300指数?

时间:2018-10-31 16:04:04  来源:沪深300股指期货

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指数计算

①计算方法。沪深300指数以调整股本为权重,采取流通市值加权法中的派许加法(即派许市值加权法)进行计算。

计算公式:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期成份股市值x100%

其中调整市值=∑(市价x成份股调整股本数)

这里的成份股调整股本数根据分级靠档方法获得。分级靠档方法见表4.3。

分级靠档方法

如果某股票自由流通比例为7%,则采用流通股本为权数;某股票自由流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例就是40%,即将总股本的40%作为权数。

②指数修正。沪深300指数采用除数修正法修正。当成份股名单、股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素变动时,则修正原固定除数,以保证指数的连续性。

除数修正法修正公式为:

修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数

其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值

根据修正公式可以得到新除数(即修正后的除数,又称新基期),从而可据此计算沪深300指数。

指数需要修正的情况包括:

——除息:凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正.任其自然回落;

——除权:凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数:

修正后调整市值二除权价格x除权后的股本数+修正前调整市值(不含除权股票)

——停牌:当某一成份股停牌,取其最后成交价计算指数,直至复牌

——摘牌:凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正;

——股本变动:凡有成份股发生股本变动(如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的股本变化等),在成份股的股本变动日前修正指数;

——成份股名单发生变动时,在变动日前修正指数;

——停市:部分成份股停市时,指数照常计算;全部成份股停市时,指数停止计算。

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