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什么是交叉融资理论?交叉融资理论在期货市场中如何运用?

2019-04-08 16:02:42  来源:股指期货基础知识  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

什么是交叉融资理论?交叉融资理论在期货市场中如何运用?

时间:2019-04-08 16:02:42  来源:股指期货基础知识

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交叉融资理论

持仓和现金都可以作为非同一性质的交易准备金。

我们先看一下到底应该用多少比例的资金操作一个品种会安全呢。例如,某参数均线系统经过50年的数据测试,有这么几个数据:

①正确率40%;

2单笔最大回撤率120%

③最大连续回撤率300%;

④最大连续盈利次数6次;

⑤最大连续亏损次数8次;

6平均盈利率80% ;

7平均亏损率20%;

⑧平均交易频率10次年;

9最大回撤周期8个月。

我们不难发现,这是一个盈利的系统。而且年盈利率为( 80%x 40% -20%x60%) x 10=200%

什么是交叉融资理论?交叉融资理论在期货市场中如何运用?

推算一下比例: :

①如果100%资金投入,出现一次性回撤120%的事件的话,本金将亏光,并且亏光后不得翻身。

②如果10%资金投入,可以顺利达到200% x 10%=20%的收益。但是收益偏低,而且期货保证金交易的功能丝毫没有体现,相当于在做现货买卖。

③如果33%以上资金投入,遇到最大的连续亏损的话,也可能全部亏光。

一般我们设置某账户资金的风险极限为30%,这样的话,单笔投入的保证金占总资金比例、单笔亏损占保证金比例和最大连续亏损次数之积应为30%。

实际交易中可以发现,连续亏损达到30次的可能性是存在的。所以想要彻底规避回撤至风险底线的风险,应该选择单笔交易保证金小于10%、单笔亏损占保证金比例小于30%的交易方式。

我们在前面讨论过了,对于单个品种来说10%的持仓是安全的,那么用另外10%组合第二个品种,把仓位加大到20%,是否把风险也增加了一倍呢?

不是的。

理由如下,我们把两个品种分别定义成A和B:

1只有A持仓的情形下,空余90%资金,A是安全的;

2因为A本身的风险是控制的( 10%~50%,一般不超过100%),所以对于A来说,至少有连续5损20~ 100次的空间,而很快用到这20~100次的可能性非常小。

3B另使用的10%资金可以看做临时借用。因为期货资金是可以随时兑现的,一旦出现风险,仍然可以平仓后随时兑现现金。

4A. B是不同品种不同时间进场,也不同时间出场,相互可以独立。

⑤用10%资金做A之后,再用10%的资金做B,对整个账户来说增加的风险很微小,而且是完全可控的。同样道理再用另外4个10%的资金分别做C、D、E、F品种,增加的风险也是有限的、可控的。

6只用一笔资金做完A再做B再做C,和用三笔资金同时做A、B和C,对整个账户来说其交易累计的正确率、风险率都是一样的。重点是同时交易,争取了更多资金和时间,更重要的是争取了更多盈利的空间。

关键字: 均线系统
来源:股指期货基础知识 编辑:零点财经

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