期货交易的仓位设置
(1)风险角度
①如果仓位越小，同等行情下，单笔风险越小(趋于0%的仓位风险度最低)。
②10%以下资金买入做多的话，无论行情如何下跌(即使商品价格跌到0)，资金权益仍然是正数。
用数学表达式说明:
X为总资金，d%为下跌幅度，用10%X资金进行交易，期货亏损总额为( 1/10%) xd%x 10%X=d%xXd值区间为0~ 100,所以d% x X必然为正值。当使用资金小于10%，则亏损值更小。
③p%资金卖出做空的话，行情涨幅度达到10/p倍以上的时候，仍然可能爆仓。用数学表达式说明:
X为总资金，u%为上涨幅度，用p%X资金进行交易，期货亏损总额为( 1/10%) xu%xp%xX= 10xu%xp%xX
U值区间为0-∞，所以在u%> 10/p时,亏损总额会超过本金。
(2)收益角度
①盈利的话，同等行情下，仓位越大越好(趋于100%的仓位盈利率最高)。
②即使最终盈利，中间要经得起回撤。即每次开仓的数量在实现增长前是能保持一致的，否则盈利的可能会大大降低。比如100万回撤到10万，回撤幅度是90%，而10万赚回100万，盈利率就是900%。
(3)综合角度
①仓位不能过大(仓位过大则风险大)，也不能过小(仓位过小则收益小)。
②资金要有合适的使用率(尽量60%~70%以上)。
③我们可以做一个投资组合，每个品种10%资金，组合7个品种;或者每个品种7%资金，组合10个品种。总之N个品种(N值区间为3~30) ,每个品种p%资金
( p值区间为2% ~20%) ,使得N x p值趋向区间60~ 70。
这里面或许有个疑问，从风险的角度看，60%的风险显然是太大了。那就用“交叉融资理论”来解决这个疑问。
