为了使本研究既符合经济学的一般研究范式，又能在达到研究预期目标的同时简化研究难度，在满足经济学的一般假设基础上，特别提出以下假设。
构建防范中国股市暴涨暴跌的体制和机制研究做出了怎样的假设？
假设一：股市的暴涨暴跌是由非宏观经济因素造成的。
由于股市是宏观经济的晴雨表，如果股市在规模、幅度等方面随宏观经济的大起大落而暴涨暴跌，这是股市的正常表现，此时需要治理的是宏观经济，而不是股市。所以这种状况下的股市暴涨暴跌并不是本课题所要研究的。
假设二：个体具有机会主义行为。
西方经济学假定市场主体都是理性的。但个体的理性实际上是建立在一定范围内的，是有约束条件的。因此，产权理论认为，个体天性就有“机会主义“动机，在有机可乘的情况下，个体就会采取机会主义行为。据此，本研究假定，只要约束条件允许，个体会在一定范围内采取机会主义行为。
假设三：机构投资者在信息、资金和专业知识等方面比个人投资者更具优势。
虽然不排除个人投资者在信息、资金和专业知识等方面超过机构投资者，但这并不具有普遍性。为了叙述上的方便，故提出上述假设。如果个人投资者具备上述几方面的优势，实际上已具备了专业投资者特征，此时可以把他们看成是机构投资者。
