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如何计算原始回归结果精确度?

2018-04-10 19:03:10  来源:公司价值的衡量与管理  本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

如何计算原始回归结果精确度?

时间:2018-04-10 19:03:10  来源:公司价值的衡量与管理

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1.原始回归至少要有60个数据点(比如5年的月回报率)。值的滚动变动轨迹应以图形形式标出,以检查股票风险中的所有系统性变化。

2.原始的回归应基于月回报率数据。如果使用更短的期间,如日回报率或周回报率,会导致系统性偏差。

3.公司的股票回报率应该对应于经过价值加权平均的、充分分散化的组合做回归。

股票回报率

股票回报率

原始回归数据只能提供公司真实β的估计值,我们要完善这个估计值,方法是先求出一个无杠杆的行业β值,然后把这个行业按照公司的目标资本结构转换成有负债的值。如果不存在直接竞争对手,就应该用平滑技术调整原始的公司下面分析形成我们最终结论的基础。

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