股票交易：利用正确的数据合理地设想
在上一课，我强调了设想要形式简单。这不仅仅是为了你的学习方便；只要我们不追求暴利，不加很多限制条件，我们就会形成很不错的设想。你可以直截了当地问自己：“如果第一周暴跌，那么第二周会如何？”相比而言，如果你这样问：“在3月份，黄金在上涨，债券在下跌，如果第一周暴跌，那么第二周会如何？”第一个问题比第二个问题好，第二个问题等于在加条件了——也许很多年中只有三次——所以很难从中归纳出结论。我在研究模式的时候，会注意这个模式在过去出现了多少次，如果出现了20次，我会特别留意；如果模式出现的次数很少，我会用字母n表示很少出现。附加条件越多，限制也就越多，就很难总结了。
最简单的琪式最有生命力。
当然，模式在一个测试期内出现的次数在一定程度上取决于你所研究数据的频率。股指期货的一个交易日有415分钟，所以在一个20天内你可以观察到8300个一分钟模式。如果你要研究日线数据，得到相同数目的观察对象就需要有一个30年以上的数据。带有高频率数据的数据库在短时间内很难控制，并且还需要使用专有的数据库使用方法；而我所进行的历史研究非常简单，就是在一个Excel文件中使用数据库功能。虽然我在可管理的时间框架内分析的数据并不多，但是足以满足我的需要。显然，一个要检验多个时间范围内多个变量的系统开发者需要一个数据库或一个专用的系统检验平台，比如TradeStation。本章中提到的形成设想的活动对于那些想要系统地、慎重地选择交易模式的主观交易者们再适合不过了一主观交易者不是正规的系统开发者。
在提出值得进行研究的设想之前，你需要收集数据。你收集的数据要囊括一段时间。你所选择的这些数据要包含你要研究的市场状况和交易模式。比如，如果你根据板块间的轮动做交易，你就要收集板块指数和交易所交易基金的数据。如果你利用缺口模式做交易，你至少需要知道每天的开盘价、最高价、最低价和收盘价。以我为例，我研究的一些交易模式要知道创造新髙或新低的股票数量，所以我要收集这些数据。
正如你可能猜想到的那样，数据库会很快变大。数据电子表格会包含以下内容：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、变化率和一些你所跟踪的指标。对于股票或期货合约，你都可以建一个大的电子表格，尤其是你需要日内数据的时候。我强烈建议交易者从日线数据开始分析。这个过程会使数据集易于管理，并会帮助你提出更长时间范围的设想，从而对日内的观察和判断进行补充。用日线数据可以找到很多好的波段交易模式，并且干净、普遍、可靠的数据比较好找。
—些最可靠的模式持续的时间是几天到几周。
冇几个地方都能找到历史数据。很多实时交易平台都在服务器上保存了可观的历史数据。你可以利用这些软件下载历史数据，比如e-Signal和RealTick（两个我亲自使用过的数据提供商），并在收盘后手动更新你的数据库。此种方法的好处在于，你不必从商家那里花钱购买历史数据。这种方法还会让你获取到你想要的数据，并以你需要的方式进行保存。这是我收集大部分股指期货的日内数据和纽约证券交易所跳动指数的方法。我把这些历史数据存到电子表格中，很直观。整个工作表的更新过程，包括建立图表，最多只需几分钟。
你可以使用的第二种方法是从数据提供商那里购买历史数据，这也是我所使用的方法。我从尖峰数据公司（WWW.pinnacledata.com）购买日线数据，这家公司提供的在线更新软件是傻瓜式的。尖峰数据公司的很多数据可以回溯到很早的时候，有些数据和指标是很难搞到的。这些数据可以自动存入Excel工作表中，可以用不同的工作表存储不同的品种。你必须进入不同的工作表并找出所有与某种设想和时间框架相关的数据。可以将各种数据复制到一个工作表中，然后进行历史研究（以后还可以增加数据）。我从尖峰数据公司找到的有用数据有：涨跌信息、新高和新低、成交量（包括上涨成交量和下跌成交量）、利率、商品和外汇价格以及周线数据。这些数据都是整体市场的数据，不是个股数据。关于个股数据，我发现实时行情软件中的历史数据够用了。
为了收集干净的日内数据，我发现跳动数据公司（WWW.tickdata.com）是一个非常值得信赖的商家。他们的数据管理软件能让你在任意时间框架下将数据以Excel的形式存储。这是一个快速建立日内数据的好方法，包括股票和期货的价格数据，还有一大堆指标数据。
如果你从数据供应商那里购买数据，你会有充足的数据用来研究，并且更新过程也会非常容易。在行情软件中手动更新数据比较繁琐，而且很花时间，但是，会很明显地为你节省很多开支。你收集数据的方式要简单，这也很重要。如果这个过程很繁琐，很快你就会放弃这个方法。
作为你自己的交易教练，你要使学习进程令你兴奋、愉快；这就是使你保持积极性的方法。你要把焦点放在你已经留心的模式上面，然后收集相关的数据。你首先要关注股票、板块、指数或期货合约的价格、成交量等指标。增加历史数据决不是问题，关键是要以一种方式组织这些信息，这样你可以轻松找出你想要什么以及什么时候需要。在你能熟练地观察历史模式之后，你会惊讶地发现自己在实战时立刻就能看出这些交易模式。
训练提示
收集日线数据和周线数据，如此一来你就可以研究几周内的交易模式。从简单的开盘价、最高价、最低价、收盘价这些数据中都能总结出来很多设想，数量会多得让你吃惊的。上涨交易日之后的收益和下跌交易日之后的收益有什么不同？如果一个下跌日的振幅是过去20天中的最大值，这一天后会发生什么？连续三个上涨日或下跌日后会发生什么？一个下跌周中的下跌日后的收益与一个上涨周中的下跌日后的收益有什么不同呢？只要研究价格数据，你就可以非常轻松地学到很多东西。
