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股票交易:利用数据提高业绩

2019-11-14 17:35:54  来源:股票交易  本篇文章有5172字,看完大约需要17分钟的时间

股票交易:利用数据提高业绩

时间:2019-11-14 17:35:54  来源:股票交易

股票交易:利用数据提高业绩

雷思福•“罗尼”•杨的网站叫市场说话(ww.markettells.com),他还写业务通信邮件,他通过分析市场行为形成交易思路。他的优势是寻找优势,尤其是在盘中就能找到趋势。对于他的思路,我们可以直接用来做交易,也可以用来辅助我们的主观交易。对于没有时间、技术或意愿研究市场(见第10章)的交易者,市场说话提供的服务就很有价值。

股票交易:利用数据提高业绩

大卫•阿德勒是交易者DNA网站(www.TraderDNA.com)的负责人,这个网站销售一个跟踪业绩的软件。这个软件会分析你的交易,然后总结出你的优点和缺点。因为高频交易者没有时间一笔一笔地输入自己的交易,所以这个软件对他们很有用。这个软件会把交易结果和总结报告以图表的形式展现出来,而且很好理解,你可以打印出来看。

当我请罗尼总结对自我训练最有帮助的方法时,他慷慨地分享了他在历史研究中发现的交易模式。他在回答中总结了日内、每日和每周的分析,我将在随后这几页中具体引述。

每日/每周的分析

罗尼说:“当纽约证券交易所的上涨股票的数量与下跌股票的数量的比例超过3:1,且市场还在上涨,我就会拿出我的大师表格做测试和研究。这个软件包含了从1980年开始的日线数据和1950年开始的周线数据,还包括很多其他数据(如宽度、成交量、新高和I新低等),我可以利用这些数据快速测试。我会研究标准普尔,如果标准普尔的比率超过了3:1,且上涨了3天,我会研究之后2周内的市场表现。这种波动常常是市场见顶的表现,买盘非常大,在短期内买盘会枯竭,市场会下跌。但是,如果市场还是很强,那么我就认为市场在之后2周内都会上涨。“

罗尼•杨解释了他的分析过程:“简单地说,假定我有一个电子表格,该表格包含标准普尔500指数的日线数据和纽约证券交易所上涨的股票数和下跌的股票数。A列是日期,B列和C列分别是标准普尔500指数的每日收盘价和纽约证券交易所上涨的股票数和下跌的股票数。从D列的第五行开始输入下面的公式:

=if(and(c2>3,b5>b2),(M5-b5)/b5,””)

“这个公式表示:如果涨跌比例从3天以前开始超过3。0,且标准普尔的收盘价高于3天前的收盘价,则显示标准普尔未来10个交易日的收益百分比。然后把这个公式向下拖拉,直到数据结束的地方,并迅速地浏览结果。你可以立即看到我的设想似乎是正确的。在最近的30个例子中,有25个例子表明:标准普尔在10个交易日后在上涨,即此种情况发生的概率占交易总时间的83%。”

为了了解优势是否存在,将X天内的历史形态与市场总体趋势进行比较很重要。

罗尼指出:“这看上去好像是上涨优势,但你必须首先确定标准普尔在未来10个交易日内上涨的概率。这里有一个快速而简单的方法。退回到上述电子表格样本D列的第五行并将公式改写成’=if(bl5>b5,l,””)’,这意味着:如果两星期以后标准普尔股票的收盘价比今日收盘价高,则显示结果’1',否则不显示。然后向下拖拉公式。我们常用的电子表格是Excel,你可以在右下角看到所有带有的单元格的总和。把这个数字除以总天数,得到的概率是57%。也就是说,就某一天来说,标准普尔两星期以后的收盘价高于当日收盘价的概率是57%。这远不及标准普尔上涨的股票数和下跌的股票数比例是3且三日后仍大于3时的概率是83%。这一现象证实了最初的设想,即中线市场上涨的概率偏大,也就意味着有明确的上涨优势。

罗尼建议说:“你需要研究市场内部数据(如宽度、上涨成交量、下跌成交量、新高、新低和纽约证券交易所综合指数等,不要指望常用的指标,大部分常用的指标只是反应价格行为。我发现模拟测试没问题的大部分交易系统都不错。价格创造了52周新低是否预示着中期底部?上涨成交量为90%是否表明市场要上涨?如果在短期内上涨成交量为80%,结果如何?对于任何思路,你都可以快速测试其结果。只要你有自己的研究方法和测试方法,你就能知道自己的思路反应了上涨优势或下跌优势。如果坚持利用这一优势,你就会跑在别人前面。”

当你凭借优势找到某种交易模式时,你很强大;如果你的优势能找到多种交易模式,你就更加强大。

日内分析

罗尼•杨说:“纽约证券交易所跳动指数很可能是最有用的日内指标。只要你看一眼,你就能知道多少支股票在上涨,多少支股票在下跌。例如,如果你看见了+500,这表明刚才有500支股票上涨To当你第一次观察纽约证券交易所跳动指数图时,它看起来好像过于复杂,好像没用……但是换一种观察角度,你就会看见一个完全不同的画面……实际上,你可以将纽约证券交易所跳动指数隐藏并仅绘制跳动指数的20天移动平均线,以看出供求关系。平均线是否在0以上——买盘较大,或者平均线是否在0以下一卖盘较大?这是每个交易者都应该知道的。”

罗尼说:“还有另一种利用日内跳动指数的技术。很多数据提供商,比如e-Signal,可以让你在电子表格中输入实时数据。使用熟知的动态数据交换技术,这可使你的电子表格中显示跳动指数的一分钟图。一旦实现这一点,你就可以很容易地创建自己的累积跳动指数。创建方法是:建一个电子表格,其A、B、C三列分别包含日期、时间和纽约证券交易所跳动指数的收盘数值(e-Signal中是STICK)。电子表格应该从第二行开始,并包含最近的390根的一分钟竹线,相当于一个交易日的数据。在D列的第一行输入0;在E列的第一行输入一个空格加当天的日期(空格相当于e-Signal部分的$);然后跳至D列第二行并输入下面的公式:

=iRa2=$E$l,c2+dl,dl)

在390行中都填写该公式。这个公式表示:如果日期就是今天,则取最后一次收盘的一分钟跳动指数并累加到这一时段的总数中。如果有新增的数据,表格将自动在D列新建一个累积跳动指数;该累积跳动指数可被绘成日内图。在0点标记处画一条线并观察累积跳动指数,以揭露隐藏在纽约证券交易所下面买盘和卖盘的力量。”累积跳动指数揭露了每出青縱指标的趋势。

大卫•阿德勒以一种不同的方式使用数据,他将重点放在评估交易本身的业绩上。他解释说:“我深信,交易者DNA背后的原理是知道在交易时段内发生了什么,这样才能发挥优点,回避缺点。基本理论是,如果交易者可以回顾自己过去的交易并对整个结果有深刻的理解,他就可以主动防止在未来犯同样的错误。同样,他可以确定自己的优势,并根据过去的经验判断在什么状况下能赚钱。”

大卫•阿德勒说:“我们的用户可以利用交易者DNA软件读取交易订单数据,这使他们有机会彻底分析他们的数据,以便更好地了解他们交易的优势和劣势,尤其是他们的业绩趋势、亏损原因、交易特征、赢利交易和亏损交易之间的差别和其他因素。”以下是该软件提供的一些分析结果以及大卫的评论。

1。分析的时间。大卫解释说:“因为每天的交易都在变化,

我们的很多用户都是在交易的那天分析自己的业绩(包括平均利润、平均亏损、所承受的风险、赢利机会、赢利笔数、亏损笔数、赢利交易的交易量、亏损交易的交易量)。这帮助他们利用过去的业绩来决定在特定市场进行交易的最理想时间。”

2。赢利交易和亏损交易。大卫指出:“有件事情对找出赢利交易和亏损交易之间的差别很有帮助并且很有必要——即将赢利交易和亏损交易分别集中到一起,并用指标分析。这样做的好处就是能发现你的赢利交易和亏损交易之间的差别。”指标包括赢利交易的笔数、亏损交易的笔数、赢利交易的平均交易量、亏损交易的平均交易量、赢利仓位加仓次数、亏损仓位加仓次数、平仓前的风险大小和风险到达最大前的平均持仓时间。最后的指标是个非常有趣的指标,因为通过分析赢利交易和亏损交易,你可以知道相应的持仓时间。

如果你知道赢利交易的风险、亏损交易的风险、赢利交易的最大风险、亏损交易的最大风险、相应的持仓时间,你就能制订规则,及时止损

3。将交易结果按照所交易的市场/品种进行对比。大卫•阿德勒说:“交易多个市场/品种的交易者有时候搞不清楚自己的业绩到底如何。交易者常常会在一个市场中大赚,但在其他市场小赚甚至亏损。如果你在多个市场中进行交易,分开分析很重要。”分析的指标有:每个市场的利润、每个市场的亏损、每个市场中的平均利润、每个市场的平均亏损、每个市场的连续赢利笔数、每个市场的连续亏损笔数、每个市场中的平均风险、每个市场的平均亏损机会、在每个市场中你为亏损仓位加仓的次数、在每个市场中你为赢利仓位加仓的次数、在每个市场中的亏损仓位的平均持仓时间、在每个市场中的最大与损、在每个市场中的最大赢利、在每个市场中按时间细分。根据我的经验,对市场的细分也会变化,因为某些市场会产生很好的机会而其他市场则不会。

长期跟踪交易

结果是实时看淸市场何时和怎样变化的好方法。

大卫总结说:“我看到很多交易者学会了上述的技术以后,他们通过控制交易的频率和交易量来限制亏损,提高利润。根据我的经验,一周分析一次自己的交易比较好,两周分析一次或每月分析一次最好。“

直觉一期观察市场模式之后的内化学习的结果——在交易者建仓和平仓时可能具有重要作用。然而,即使是最直觉和最主观的交易也可以从分析中获益:知道哪些市场和时间框架会提供机会,还要知道你利用机会的程度。最终,你会成为自己的交易系统。作为自己的业绩教练,你的任务是了解你的系统是如何工作的,避免缺点并将优点最大化。罗尼和戴夫提供的观点和工具是优秀向导,能使我们更科学地管理交易。

训练提示

以上各位都提供了很多一手的经验总结,他们的观点能够改善你的交易。你要认真研究他们的观点,再看看共同之处在哪里:他们都强调了哪些方面。这些共同的观点就是能够引导你努力前进的重要方法。

资源

成为你自己的交易教练博客是本书的主要辅助资源。你可以在博客的主页找到与第09章相关主题的链接及更多文章,网址为:http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.com/2008/08/dailytrading—coach—chapter—nine—links.html

本章提到的交易者都有他们自己的网站,这些网站为成长中的交易者提供了大量的资源。他们的网址为:http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.com/2008/08/contributors—to—daily—trading—coach.html

就技术分析的背景而言,布莱恩•香农的书是对训练有用的资源,网址:www.technicalanalysisbook.com/

雷•巴罗斯的书《趋势的本质》详述了他的交易方法和交易心理学方法;还可观看他关于这些话题的讲座,网址:WWW.tradingsuccess.com/

约翰•福尔曼的书《交易精华》是一本优秀的交易方法入门书籍,网址:www.theessentialsoftrading.com/Blog/index。php/the—essentials—of-trading/

新闻快闪网站是了解流行的与交易相关的博客和新闻的好方法,网址:www.newsflashr.com/feeds/business__blogs.html

关键字: 及时止损趋势证券
来源:股票交易 编辑:零点财经

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