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TSA曲线的预测精度如何判定?

2018-09-11 19:04:52  来源:高频交易  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

TSA曲线的预测精度如何判定?

时间:2018-09-11 19:04:52  来源:高频交易

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TSA曲线的预测精度如何判定?

TSA曲线的预测精度如何判定?

预测的精度由TSA曲线下方的总面积确定。对于我们的例子,曲线之下的面积(阴影区)占整个方块面积的44.4%,这表明我们的预测精度为44.4%。我们的样本预测模型表现要比随机预测模型差.即对角线。随机预测模型有50%的准确性。需要注惫的是,在如我们的例子里给出的小样本中,估计的精度与样本内命中和失误出现的顺序有关。随着命中和失误顺序的改变.精度将围绕其真实值而变动。

此处描述的TSA曲线是最简单的一种,它只是显示了命中率.但对盈利交易相较于亏损交易的实际盈利状况没有任何考虑。更高级版本的TSA曲线对此情形做出了一些改进,将所有的获利分为两个或更多的盈利水平,将所有的亏损也分为相应的亏损水平。

除了对不同交易模型之间的精度进行比较之外,对交易系统的潜在结果进行分析还能改进和校准现有模型,以及评估交易信号彼此独立的不同交易模型组合起来的表现。Aldridge (2009年)开发了一种利用命中率和失误率来提高交易模型预浏精度的方法。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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