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什么叫做事件套利?包括哪些内容?

时间:2018-09-07 17:46:07  来源:高频交易  本篇文章有508字,看完大约需要2分钟的时间

什么叫做事件套利?包括哪些内容?

时间:2018-09-07 17:46:07  来源:高频交易

什么叫做事件套利?包括哪些内容?

什么叫做事件套利?包括哪些内容?

在新闻即时发布并且交易分笔进行的情况下,高频交易策略完全可以从消息对市场的影响中获利。这类利用消息公布前后的市场运动进行交易的高频策略统称为事件套利(event arbitrage)。事件套利的机制包括如下部分。

对策略开发过程进行概述。

通过以下统计学模型产生价格预测。

方向预测(directional forecasts)

点位预测( point forecasts。)

将事件套利应用于公司重大事件宜布、行业新闻以及宏观经济新闻之中。

记录事件对外汇、股票、固定收益、期货、新兴经济体、商品市场以及房地产投资信托(REIT)市场的影响。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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