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为什么说交易策略的盈利能力受到所选择的交易频率的限制?

时间:2018-09-02 23:08:25  来源:高频交易  本篇文章有685字,看完大约需要2分钟的时间

为什么说交易策略的盈利能力受到所选择的交易频率的限制?

时间:2018-09-02 23:08:25  来源:高频交易

在以日为级别的交易频率下,最大收益和亏损都受限于当日的价格波动幅度。在小时级别的频率下,价格运动的幅度进一步缩小,但是对于大部分股票而言,每日小时级别的价格运动已经增加至7个,对于外汇而言则达到了24个。其总的潜在收益是一天之中所有小时内价格变动幅度的总和。

在更高的频率下,价格运动的幅度进一步缩小,而数据则进一步增加,从而能提供更高的盈利机会。

表7-1展示了2009年4月21日SPY和欧元/美元在不同频率下的最大潜在收益以及其他一些有关波动幅度的统计量。在每种频率之下,最大收益用价格变动幅度的和来计算。之后,再将SPY和欧元/美元的最大收益分别用SPY和欧元/美元的当日开盘价进行标准化,得到百分比形式的相对收益。每种频率的最大潜在收益由该频率之下每个时间区间的价格变动幅度加总而得。

高频之下的潜在收益是令人瞠目的,当然,最大的潜在亏损(即最大收益的相反数)也令人咋舌。为了充分实现高频交易的收益潜能,精心的策略设计、大量的回顾测试、严谨的风险管理以及策略的实施都是必不可少的。

 表7-1 些有关波动幅度的统计量

表7-1  有关波动幅度的统计量


来源:高频交易 编辑:零点财经

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