在止损五大策略中的技术指标止损策略、成本损失止损策略、盈利减少止损策略都需要设置止损位，止损位的设置通常是依据一定参照物作为标准，参照物的设置一般依据以下几点：
1.根据亏损程度设置，如：当现价低于买入价5％或10％时止损，通常投机型短线买入的止损位设置在下跌2％、3％之间，而投资型长线买入的止损位设置的下跌比例相对较大。
2.根据与近日最高价相比，当股价从最高价下跌达到一定幅度时卖出，如果此时投资者处于亏损状态的叫止损；处于赢利状态的叫止赢。这种方法在大多数情况下是用于止赢。下跌幅度达到多少时止赢要看股价的活跃度，较为活跃的个股要把幅度设置大些。
3.根据技术指标的支撑位设置，这方面的应用技巧比较多，主要选择一些趋势性较强的指标，当股价出现破位走势时，坚决止损。这些指标包括移动平均线、布林线、MACD、SAR、威廉指标、WVAD、Y等。
4.根据历史上有重大意义的关键位置设定，如：历史上出台重大政策的位置。
图1鲁银投资日线图
5.根据K线形态设置参照物，主要有：（1）趋势线的切线；（2）头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；（3）上升通道的下轨；（4）缺口的边缘。
6.根据股价的整数价位设置，如：10元、20元。这种方法没有多少科学的依据，主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。
7.根据成交密集区设置，如：移动成本分布的高峰区。因为成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。如1993年、1994年的777铁底。
8.根据自己的经验设置的心理价位作为止损位。当投资者长期吴注某只个股，对股性有较深了解时，根据心理价位设置的止损位，也往往非有效。
其他还有根据上面几种方法综合起来设置的方法等等。
