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系统开发与股票交易的秘诀

2017-06-22 10:47:15  来源:短线交易秘诀  本篇文章有1514字,看完大约需要5分钟的时间

系统开发与股票交易的秘诀

时间:2017-06-22 10:47:15  来源:短线交易秘诀

20多年前我发现了一个惊人的小秘密,从那以后我就一直试着证明那是错的,我的通讯订阅用户也是这样。

这个“秘密”就是有效的商品期货交易系统,只要不是反向系统,在没有止损单的条件下表现比有止损的时候要好。

这很奇怪,但却真实存在。如果你有交易系统一直用在市场中,而且表现越来越差的话,你休想通过在很小的止损上做修修补补来改善它的表现。

我还要重申这一点。如果你有个表现下降的交易系统。拿保护性的固定金额止损来改进它的想法还是忘了吧。我之所以反复强调这一点的原因就是,20年过去了,我自己还在试着把保护性止损强加进去,改善系统,结果毫无起色,通常还会破坏系统的表现。

很多订阅者给我们打电话、写信,或者干脆取消了订阅,因为我们给出的止损建议都“太大”了。这一点上他们是对的。我们的止损和反转点都离市价相当远,但就是因为远,所以交易系统的表现才更好。

就像看上去那样奇怪,20年了,我一直试着用资金管理和止损来改进好的交易系统,可还没看到什么成效。有得必有失,你得到了保护,就失去了相应的准确性和利润。通常固定金额止损会把你的交易胜率降低10~15个百分点,同时降低你每笔平均利润的1/3以上。得到的和失去的相比,太不值了。

这是我上个星期刚刚在咖啡短线交易上使用的一个交易系统的表现(见表14-1),这就是证据。请注意,随着止损的放大,系统准确性—净利润和总利润—都增加了!同时浮亏从使用1 000美元止损时的12 553美元跳升到了使用4 500美元止报时的14 855美元,但是你多挣了差不多3万多美元呢。

咖啡交易系统使用的止损不同,产生的结果差异巨大

表14-1 咖啡交易系统使用的止损不同,产生的结果差异巨大

第二个秘密

这个秘密听起来更神。在很大程度上,你休想用目标点位优化一个好的系统。

没关系,再把我刚刚写的东西读一遍。趋势跟踪系统能挣钱的诀窍就在于它能捕捉到一些真正的大的趋势。这些大的盈利能够抵补所有小的损失。

规则我们都懂,让利润奔跑,而且你试着增加特定目标点位时,这就出现了(你的利润缩小了)。这同样困惑着那些交易新手,他们总想在价格触及例如江恩线、循环窗口、支撑(阻力线)之类神奇数字的时候,获利离场。

20年来,我的研究始终给出同样的答案:使用固定的目标点位,你会破坏系统效率。我确信,我的订阅者中能从头到尾抓住我建议的大行情的,实在是凤毛麟角。我们最近在货币交易上的满垒本垒打就是个好的例证。

你可能认为我们的电话会响个不停,听人们争相谈论他们挣钱的事情。那是故事,实际不是那样。人们打电话过来是想知道“什么点位再杀回去”。

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