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股市中最大震荡值概念的更多应用

2017-06-12 16:19:04  来源:短线交易秘诀  本篇文章有1800字,看完大约需要6分钟的时间

股市中最大震荡值概念的更多应用

时间:2017-06-12 16:19:04  来源:短线交易秘诀

以上的结果也许仍能比看上去的好很多。因为我的电脑软件不允许在进场的当天像实盘交易那样采取保护性止损措施,而且我们在实盘交易的时候设置的止损价比起软件设定的更接近市场实际情况。在实盘交易时,一且决定做多或做空,我设定的止损价会稍高或低于开盘价。

如果大盘振荡至可能触发卖出信号的价格,又回落到初始价位,我们所遵循的交易策略就值得商榷,虽然有大盘上扬的要素,但恐怕不会持久。如果没有设置止损点,你就会在一天中的低点出场,那意味着失败,然而这样的损失仍然要比电脑软件计算出来的少。

这一方法也能帮助我摆脱面临的困惑。当我处在某个仓位寻找出场的时机或是想建仓却找不到合适的入场点时,我会应用最大振荡值来确定当前的买入或卖出的巨量行情会在什么时候逆转。所有我需要做的只是计算买入或卖出的振荡值,将其平均价格作为出场或进场点。

日间交易员在应用这一方法的时候可能会略有不同。他们中许多人(不包括我)的操作手法是在超买区卖出,超卖区买进。在这种情况下,最大振荡值可以告诉你在价格高于开盘价多少的时候可以卖出,过去几天的最大失败值是多少,然后你就可以制定止损点并在略高于这个值的价位反向买进。你也可以在开盘价减去最大振荡值的价位买进,而将止损点设得更低。

这里有一个例子。表8-1显示的是1998年3月标准普尔500指数每日表现以及卖出振荡值。用3月16日的4日平均值乘以1.8,我们得到了比17日开盘价低5.50点的成交点:1085.75点。表8-1显示了具体情况。

标准普尔500指教每日表现

表8-1  标准普尔500指教每日表现

如果做多,你的出场点应该是4日平均振荡值3.57的2.25倍或者8.00点一对于开盘价1092.20止损点1084.20。

你可以用最大振荡值来确定市场的支撑和阻力区间。我的实践经验显示,逆势振荡价格的1.8倍加上2.25倍的止损点是行之有效的策略。

应用这一理念的另外一个交易获利方法是等到标准普尔500指数星期五下跌收盘。在星期一开盘价加上星期五最高价与开盘价振荡值的价位买进。同时,星期五债券收盘价需高于15日前收盘价。以下结果显示了简单地应用斩仓出局并制定2500美元的止损点的交易情况。依实际情况说,除非振荡值非常大,我会在开盘价减去振荡值的价位离场,在那种情况下,如果交易价格低于前一日做多价格的最低价,我就认输。此处的交易区间是1982年到1998年3月。这是我所知道的最成功的日间交易的机械化交易技术。

这种技术不需要报价机、任何软件或是与经纪商不间断的电话联络。一旦条件成立(债券价格高于15日前,星期五收盘下跌),你就在次日以开盘价加星期五买入振荡值的价位买进。显然,这不需要很高的技巧,只需要耐心地等待交易机会,以及勇于进场冒险的魄力(见图8-4)。

标准普尔500指教

图  8-4

相似的交易策略可以应用到许多使用最大振荡值的市场中,只需要一开始制定合理的买进或卖出条件。我最喜欢的交易条件设置是每星期哪几天交易、高度相关的数据流、季节性因素、市场形态以及超买超卖情况。

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