您的位置: 零点财经>股票术语>多头市场> 多头市场、空头市场量化投资怎么打板?

多头市场、空头市场量化投资怎么打板?

2018-07-26 15:01:14  来源:多头市场  本篇文章有字,看完大约需要23分钟的时间

多头市场、空头市场量化投资怎么打板?

时间:2018-07-26 15:01:14  来源:多头市场

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

(一)在牛市中(大盘当日收盘价大于30日均线的正5%),首板情况。

我们统计了从20100201-20160101时间内,处于我们震荡市定义条件下的首板个数,总共得到了9021 (剔除了当天涨停板个股超过250的极端情况)个样本。大家可以自行去在炒股软件上去调整均线时间,并对应起我们的牛熊定义。下面我们分别从次日开盘情况来分析整体情况。

(1)从总体上看,我们通过统计得到在震荡市中,从过去6年的情况来看,首板次日开盘为红盘的概率为77%,当日能够以4%委托能够卖出的概率为75%。明显高于熊市和震荡市,哎打板还是在牛市比较好。接近80%的概率。下面我们从次日开盘的情况来具体分析次日是否有肉。

(2)次日开盘价涨幅为2%-4%。其最高价表现情况:

次日开盘价涨幅为2%-4%

次日开盘价涨幅为2%-4%

从图形我们可以看出来,当开盘价涨幅位于2%-4%之间时,当天能够以4%卖出的概率为85%(样本总数为2099个),尾盘红盘收尾的概率为78%。我们可以同熊市和震荡比较一下,成功率有接近5个点的上升,所以(我们定义的)牛市的整体气氛会带动整个的股票。所以牛市来了怎么办了,废话挂涨停板呗。我们再来看下尾盘状况:

下尾盘状况

下尾盘状况

除涨停外,剩下的部分明显呈现出左偏的正太分布分布,什么意思呢,就是说当天尾盘的收益均值大概是在2-4%,基本上为正的,如果你运气不太好。遇到一个涨停板也说不准啊。(偷笑)。个人建议,挂个6%委托,其他的就不管了(打板不易,能多吃点肉就多吃点肉)。

(3)次日开盘价涨幅为0-2%的时候,我们看一下最高价的情况,也就是我们能够以委托价4%卖出的可能性。

次日开盘价涨幅为0-2%的时候

次日开盘价涨幅为0-2%的时候

从上图我们可以得到,开盘涨幅为0-2%时,当日能够以4%出货的概率就将为70%,尾盘红盘的概率70%。意思是如果你抓的5个涨停板次日开盘都在0-2%之间,那么今天能够吃肉百分之4的基本上有4个(3.5),所以嘛,先播种(在风不够的时候学习)在收获(风来操作),等也许是个好选择。看看尾盘情况:

尾盘情况

尾盘情况

尾盘红盘的概率为70%。大跌的可能性极小,但是不排除有可能性哦。有左偏倾向的正太分布,细化一下也许更加明显。细化的话给为自己去操作。

(4)  当开盘价涨幅为(-2%)--0的时,最高价表现情况如下:

当开盘价涨幅为(-2%)--0的时,最高价表现情况

当开盘价涨幅为(-2%)--0的时,最高价表现情况

经过计算,若开盘涨幅为(-2%)-0时,当日能够以委托价4%出货的概率为49%,尾盘收红的概率为53%。分化还是比较严重的。操作可以根据自己的风险承受能力来。尾盘情况如下:

操作可以根据自己的风险承受能力来

操作可以根据自己的风险承受能力来

(5)  开盘股价涨幅为(-4%)-(-2%),虽然出现的概率极低(313/9021)3.4%,其最高价表现情况如下:

最高价表现情况

最高价表现情况

若开盘价涨幅为(-4%)-(-2%),经过计算我们可以发现,能够以委托价4%出货的可能性又降一层为38%,尾盘红盘的可能性为42%。个人建议。冲高走,不管在什么市,弱股咱就放过他们吧。

(6)    开盘价跌幅超过4%时,样本数量为75个,只占千分之8,一般出现这种况且的原因在于重大利空。大利空了,怎么办,跑啊。

回顾一下,在牛市中。追涨停板次日开盘红盘的概率为77%,能够以4%出货的概率为75%。牛市(我们定义的牛市)打板其实是一个比较好的策略。胜率和收益均有较好的收获。不是么?

(二)     在震荡市,二板情况

在整个的计算我们,我们剔除了当日二连板涨停超过250个的情况,极端行情不具有分析意义。所得到的样本数量为1716个,高于熊市但是低于震荡市,原因上面说过了,由于模型参数设定的原因。市场总体的气氛会影响个股的赚钱效应。从整体上看依然具有参考价值,二连板次日开盘红盘的概率为79%,能够以4%出货的概率为81%。不用比较都知道牛市二连板屌炸天。从整体上说,在牛市,二连板同样比一板来的更加安全。但是开盘情况和其他的不一样。具体看下面。图形就不贴了,我们看一下各个阶段的能够出货的情况。

开盘涨幅为2%-4%,能够以4%卖出的可能性为79%,尾盘收红的概率为68%开盘涨幅为0%-2%,能够以4%卖出的可能性为69%,尾盘收红的概率为60%开盘涨幅为-2%-0,能够以4%卖出的可能性为56%,尾盘收红的概率为51%开盘涨幅为-4%-(-2%),能够以4%卖出的可能性为48%,尾盘收红的概率为40%开盘跌幅超过4%(6年只产生了31次),能够以4%卖出的可能性为22%,尾盘收红的概率为9%

从上面的分析来看,我们可以得到在牛市,二连板的总体上看比熊市二连板和震荡市场二板表现的都要好。而且下降呈现梯度性。当然如果遇到那个31次的黑天鹅,那也没办法。

(三)     在牛市,三板情况

三连扳在牛市中的也比较少,其实很容易理解,3天就涨了33.1%,这尼玛确实比较恐怖。虽然数据不多,但是从总体数据上来说,我们也能得到一些观点。开盘红盘的概率为82%,能以4%出货的竟然高达85%。按照统计结果来说,三连扳应该更加值得打的。总结:牛市中,打板会是个比较好的策略。当然希望各位运气不要特别好,遇到6只产生31次的 黑天鹅。希望对大家的短线操作有所帮助。如果价对4%的这个价格设定有异议,可以自行参照上面的分析方法,将委托价来调整调整自己来分析分析本期的分析就到这里,不知道对大家的打板操作会不会有所收获。

熊市如何打板?

(一)熊市(指数当日收盘价低于20日线3%)首板情况。

我们统计了从20100201-20160101时间内,处于我们熊市定义条件下的首板个数,总共得到了5510(剔除了当天涨停板个股超过250的极端情况)个样本。大家可以自行去在炒股软件上去调整均线时间,并对应起我们的牛熊定义。下面我们分别从次日开盘情况来分析整体情况。

(1)从总体上看,我们通过统计得到在熊市中,从过去6年的情况来看,首板次日开盘为红盘的概率为62%,当日能够以4%委托能够卖出的概率为68%。所以整体来说,熊市使用打板策略胜率会明显比其他市要低。下面我们从次日开盘的情况来具体分析次日是否有肉。

(2)次日开盘价涨幅为2%-4%。其最高价表现情况:

次日开盘价涨幅为2%-4%。其最高价表现情况

次日开盘价涨幅为2%-4%。其最高价表现情况

从图形我们可以看出来,当开盘价涨幅位于2%-4%之间时,当天能够以4%卖出的概率为86%(样本总数为852个),尾盘红盘收尾的概率为73%,所以说总体市场行情会影响大部分涨停股,但是只要次日开盘情况定下来了和个股当天表现与市场大行情从概率上说关系不大。

我们再来看下尾盘状况:

呈现一个厚尾特征

呈现一个厚尾特征

除涨停为,剩下部分呈现一个厚尾特征。所以熊市还是的小心。

(3)次日开盘价涨幅为0-2%的时候,我们看一下最高价的情况,也就是我们能够以委托价4%卖出的可能性。

次日开盘价涨幅为0-2%的时候

次日开盘价涨幅为0-2%的时候

从上图我们可以得到,开盘涨幅为0-2%时,当日能够以4%出货的概率就将为67%,尾盘红盘的概率57%。我们与总体对比就会发现,在弱势行情中,强势股从开盘就会表现出某种强势,而弱势股从开盘就表现为弱势。同上面的比较我们也能发现这一点,但一个强势开盘(2%-4%),一个稍弱势开盘(0-2%)。当日的表现相当明显,最高价超过4%的比例由86&剧降到67%,下降幅度接近20%,尾盘收红的概率由73%巨幅下滑到57%。仅开盘一点点差异就会导致当天的表现的强烈反差,各位可以思考一下在弱势行情中该如何操作了。尾盘具体情况,我就不贴图了。

(4)当开盘价涨幅为(-2%)--0的时,最高价表现情况如下:

当开盘价涨幅为(-2%)--0的时

当开盘价涨幅为(-2%)--0的时

 经过计算,若开盘涨幅为(-2%)-0时,当日能够以委托价4%出货的概率为45%,尾盘收红的概率为42%。我们同上一个开盘价比较一下,同样个股表现极度下降。最高价超过4%的概率由67%直线下滑至45%,下滑差达到22%,尾盘收红概率由57%巨幅下滑至42%,下滑差程度15%。所以在弱势行情,各位打板的股友的应该要知道,跑得快的重要性。我的建议是,开盘不对,冲高就走!!!!!!我们在继续分析。

(5)开盘股价涨幅为(-4%)-(-2%),其最高价表现情况如下:

开盘股价涨幅为(-4%)-(-2%)

开盘股价涨幅为(-4%)-(-2%)

若开盘价涨幅为(-4%)-(-2%),经过计算我们可以发现,能够以委托价4%出货的可能性又降一层为34%,尾盘红盘的可能性为30%。所以如何操作你应该知道了。尾盘情况,我就不表述了。

(6)开盘价跌幅超过4%时,样本数量为203个,数量太少统计分析没有意义。不过个人猜测,只会比上一个更低。请大家思量操作。

回顾一下,在熊市中。追涨停板次日开盘红盘的概率为62%,能够以4%出货的概率为68%。如果次日各位自己追的个股开盘价涨幅低于2%,建议挂比开盘价高2、3个点出手。(个人建议。)

(二)在熊市(指数当日收盘价小于20日线3%),二板情况

在整个的计算我们,我们剔除了当日二连板涨停超过250个的情况,极端行情不具有分析意义。所得到的样本不足1000个,所以分开讨论统计上就没有太大的意义。但是从整体上看依然具有参考价值,二连板次日开盘红盘的概率为55%,能够以4%出货的概率为70%。虽然样本数量不足,不具有统计上的意义。但是我们依然可以看一下。

开盘涨幅为2%-4%,能够以4%卖出的可能性为91%,尾盘收红的概率为79%

开盘涨幅为0%-2%,能够以4%卖出的可能性为72%,尾盘收红的概率为55%

开盘涨幅为-2%-0,能够以4%卖出的可能性为57%,尾盘收红的概率为51%

开盘涨幅为-4%-(-2%),能够以4%卖出的可能性为39%,尾盘收红的概率为34%

开盘跌幅超过4%,能够以4%卖出的可能性为37%,尾盘收红的概率为29%

(三)在熊市(指数当日收盘价小于20日线3%),三板情况.

三连扳在熊市中的个数更少,统计意义也就不是太明显了。这里不久浪费时间了。各位如果想知道,自己也可以去探索一下。

总结:在熊市中打板,切记要跑得快。因为从上面的分析可以看出,熊市中个股分化会很明显。强者会从一开始就表现的比较强势,弱者则恒弱,若开盘表现较弱。建议冲高就走。没有所谓的割肉和不割肉,承认自己判断错误,止损出局。下一期将震荡市,和下下期牛市打板表现以及策略解析将会在下周给出。希望对大家的短线操作有所帮助。

如果价对4%的这个价格设定有异议,可以自行参照上面的分析方法,将委托价来调整调整自己来分析分析。当自己学会分析,就不会被别人忽悠了,不是么。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆股票质押开放式基金证券投资基金再贴现率基金单位净值货币市场基金公开市场业务上影线保本基金存续期债券恒生指数沪深300指数资金仓位追涨股票冻结基金定投股票封板股票定投做市商撮合交易利息保障倍数公开竞价

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除