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股票市场中立的投资具有哪几项主要优势?

2019-05-20 19:09:36  来源:对冲基金交易者如何获利  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

股票市场中立的投资具有哪几项主要优势?

时间:2019-05-20 19:09:36  来源:对冲基金交易者如何获利

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股票市场中立的投资具有三项主要优势:

首先,收益同股票和债券市场的相关性相对较低。

第二,波动性相当的低。

股票市场中立的投资具有哪几项主要优势?

第三,将股票市场中立的投资策略添加至传统的资产组合中,甚至是一组对冲基金的方向性投资策略中,都会提高整体的风险调整后的收益,并且降低其波动性。

如今,传统的多样化方法,例如在本国股票的组合中加入外国股票,已经难以降低风险,因为股票市场之间的关联度很高(在这里,标准·普尔500与MSCI全球指数的相关度在0.9以上),这样,这一发现就在降低投资风险方面变得很有意义。

对冲基金的投资策略面临着同样的问题,因为他们之间的关联程度越来越高,并且与市场间的关联程度也在升高。

股票市场中立的投资策略因为关联程度较低,所以可以在分散风险的基础上增加对冲基金方向性策略的收益。例如,在过去的12年中,这一策略与其他投资策略之间的最高关联度是与ELS间的0.35。

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