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模拟交易存在哪些弊端问题?为什么不能完全相信模拟测试?

2018-12-13 15:24:13  来源:创建制胜的交易系统  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

模拟交易存在哪些弊端问题?为什么不能完全相信模拟测试?

时间:2018-12-13 15:24:13  来源:创建制胜的交易系统

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实际数据测试

本部分听起来像是继续进行之前的一个警告:测试结果不是看起来那样。交易者应该明白交易系统是根据后见之明设计的。这是事实,因为我们已经知道市场在过去的行为。我们所设计和优化的交易系统反映的都是我们对以前市场运动的观点。读者可能会说,我知道使用通用化方法来避免曲线拟合(译者注:指在利用样本数据进行优化时,过分接近样本数据的价格曲线)的危险。但是应该明白,后见之明的影响是很难消除的。

过去的价格形态可能不会在将来准确地重复出现,明白这一点也是很重要的。因为未来准确的交易序列是不可预测的,所以我们的真实获利和亏损将会与假设的不致。很容易得出结论,即过去的业绩不代表未来的业绩,因为市场运动和交易者的反应都是不可预见的。

模拟交易存在哪些弊端问题?为什么不能完全相信模拟测试?

模拟交易还存在一个关键问题。在交易系统设计练习中假想的交易并未实际进入市场,不能代表实际交易。它们不能准确地反映市场波动性、滑移价差、不良订单、隔夜交易或快速市场的影响。它们也不能准确反应交易者的心理活动,因为每个信号都是使用完全相同的简化假设被执行的。

交易者可能是交易系统中最反复无常的变量。因为系统测试是在一个情绪真空的环境中进行的,所以不能保证交易者会在没有任何背离的情况下执行交易系统中的所有信号。于是,最大的滑移价差可能不是出现在市场中,而是因为交易者未能按要求设置订单。

正如在第8章数据的随机化处理中我们将要看到的,交易者可能碰到出现一长串亏损交易或一笔大型亏损交易的市场行情。不要因为一个事件发生的概率非常小就认为它不会发生。典型交易系统的交易分布往往会有一根“胖胖的”尾巴,这就意味着异常市场行情出现的概率要比我们]在正态分布中看到的大。所以,系统测试结果常常会低估市场的风险。

于是,当我们设计交易系统时,需要注意假设的结果不会准确预测系统在未来的性能。总之,我们对每个交易系统的测试结果都要谨慎地看待。

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