交易系统是指在证券市场中能反复使用，并实现稳定赢利的一套规则和方法，主要内容包括良好的风险控制、科学的资金管理、有效的分析技术、理性的交易策略、严格的交易纪律等。
与大家分享一个我长期使用的交易系统：风控为王、趋势为主、结构为辅。
一、风控为王
良好的风险控制和科学的资金管理，本质都是讲风险控制。巴菲特曾说过自己投资的三大原则是：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，谨记第一条和第二条。对于一名A股市场上的散户，一定要谨记股神的忠告，一定要牢记风控永远是股票投资最重要、最重要、最重要的事情。
没有良好的风险控制措施，无论技术分析水平多高，也不可能在A股市场长期稳定的赢利。所以我说，风控为王，像国王之于一个国家，统领所有股票投资理念和交易系统。
第一条风控原则，设置两个止损位。一是亏损达10%，二是买入条件不成立或理由消失，举例说明第二个止损位，若按底部结构买入4成仓位后，股价不涨反跌，导致DIF值和股价再次同步创新低，即底部结构消失，则应卖出4成仓位止损。两个止损位同样重要，无论先到达哪个止损位，都必须执行，铁血般的执行，宁可错卖也不心存侥幸。
第二条风控原则，个股分仓，买入不少于3只个股。在黑天鹅满天飞的A股，只买一只股票，风险太大，比如康美药业、新城控股、博信股份、ST天宝，全仓买了其中任何一只，都会大幅亏损。如果我们分仓买入3只个股，即使不幸踩中一个雷，大幅损失也只是其中的1/3仓位，对整体仓位影响有限。
第三条风控原则，仓位控制，即科学的资金管理。用趋势、结构、浪型对大盘指数进行综合的技术分析，技术分析的本质是概率分析，做大概率方向，防小概率风险，用概率决定仓位，若上涨的概率大，则重仓甚至满仓；若下跌的概率大，则轻仓甚至空仓。
二、趋势为主
趋势一旦形成必将延续直至逆转，即价格呈趋势变动，这是技术分析的核心。我曾用公式测算了许多趋势类指标，发现MA均线，是散户最容易使用、可量化的趋势指标。切线是最直观、最有效趋势性防守线。
MA20代表短期趋势，MA60代表长期趋势。原则上，突破MA20买入4成仓位，突破MA60买入6成仓位；跌破MA20卖出4成仓位，跌破MA60卖出6成仓位。价格在突破或跌破MA20和MA60时，确定买卖操作的基础上，均线的方向非常重要。当均线向下时，大部分突破都是假信号；当均线向上时，大部分跌破都是假信号，所以须根据均线方向适当调整买卖的仓位。
画切线就是画直线，谁都会画，二点成一线，但好用。一把直尺走天下，也是许多趋势理论信奉者的口号。切线按方向分包括：上升趋势线（支撑线）、下降趋势线（压力线）、震荡通道线等；按时间分包括：短期、中长期限趋势线。切线可以清晰表达趋势的方向，是重要的防线。也可以与均线指标配合使用，上升趋势，按均线的买入成功率更高；下降趋势，按均线的卖出成功率更高；震荡行情中，价格会反复上穿下破均线，完全按均线交易会反复挨打，通道线结合均线可以过滤部分假信号。
三、结构为辅
均线指标有滞后性、成功率低、震荡行情假信号多等缺点。比如按MA20交易，通常已经涨了一截，或跌了一段，才进行买卖，属于滞后的右侧交易。经历史回测，按MA20交易，成功率只有30%左右，却是总体赢利的交易。但这么低的成功率，会让很多投资者产生怀疑，以至于在多次交易亏损后，不再坚持按均线交易。
MA20买卖法测算
价格向上突破MA20买入，价格向下跌破MA20卖出。由于20日均线以收盘价格进行计算，所以应在每天临近收盘时，查看价格是否向上或向下突破均线。如果在临近收盘时，价格离MA20非常近，无法判断收盘价是否会大于或小于MA20值，应该等收盘之后观察比较，并在次日开盘进行交易。
MA20买卖法测算结果
以深成指为例，仅按MA20买卖法这一个标准交易（买卖指数基金），编公式进行测算，得出一个惊人的结果，收益竟达到456倍，具体测试情况如下：
完成买入次数：327次（其中盈利95次，亏损232次）
成功率：29.05%
初始资金：1万元
当前资产总额：456万元
收益率：456倍
最大亏损幅度：-11.95%
最大盈利幅度：149.27%
总体：盈利次数少于亏损次数，但盈利总额大于亏损总额。
以下为深成指走势图，以及按MA20买卖法交易的资产总值图：
MA20买卖法优缺点
1、优点：总体大幅盈利，失败的交易亏损幅度小，成功的交易盈利幅度大，即亏小赚大。
2、缺点：成功率低，不到30%，震荡行情反复挨打将会使交易者产生挫败感，产生怀疑，从而不再坚持。
所以需要用MACD指标的顶底结构进行辅助，适当调整买卖时点，尽量在突破或跌破均线之前寻找交易点，进行左侧交易。什么是MACD指标的顶底背离和顶底结构呢？上涨时，比较DIF值的高点与指数的高点如果不是同步创新高，就是顶部背离；下跌时，比较DIF值的低点与指数的低点如果不是同步创新低，就是底部背离；当出现背离后，DIF向上拐头形成金叉或向下拐头形成死叉，就是顶部背离结构和底部背离结构。
可以用60分钟及以上周期的顶底结构，提前左侧交易，能买到更低的位置，卖到更高的位置，从而解决滞后问题，并提高成功率。
