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下面我们来检验一下,运用这几种著名的资金管理策略操作3种金融工具时的效果,它们分别是固定分数法和固定比例法,并用“核心净值模型”进行计算。首先,我们运用的是风险
究竟哪部分资金才能用于计算合约数呢?这个问题相当复杂。当我们谈到单个金融工具和单个系统时,情况比较简单。首先计算交易退出时的资金,并将其作为下次交易用于购买合约
如果现在我们手中有3种金融工具,结果会怎么样呢?大体上说来,本章的逻辑与前几章类似。对于使用固定分数法的交易,我们从风险比例的角度来分析;对于使用固定比例法的交
可以说,从头一直坚持读到此的读者,应该已经对一些交易概念非常熟悉了。你们可以合上书,将这些概念应用于实践。然面,我建议你们还是再等一段时间,等看完后续几章之后,
选择风险比例仅仅只是我们入市的第一步,第二步就是要考虑如何使资金逐渐增长。现在我们就试着来分析第一年(160 次交易)或第二年(320次交易)之后的情况。下面我
如果我们将3个标准偏差视为可接受的极限范围,那么我们的极限值就可能超过35% (20+3x5)。 一旦我们选择了风险范围和要采用的资金管理方法,就可以模拟1~2
我们在使用某一种策略之前, 最好先搞清楚它的适用范围。因为,如果在不了解其适用范围的情况下而盲目地使用它,容易陷入一种不知所措的困境。只有交易盈利了,我们的心才
在之前的模拟交易中,我们一般将最大亏损额作为系统的止损值。从得到;的数据我们就能很清楚地认识到,实际最大亏损值和系统的止损值绝对不是同一个概念。很多事情会改变股
我们并不能说图6.7中的数值很高,但还是有一些谨慎的交易者对这一结果不满意,那么我们就来研究一下究竟有没有更好的方法。对此,我们应该还记得,固定比例法可以控制回
之前我们只看到了利好的一面,即收益率超过1000%的情况,而忽视了交易中的不利情况。可以看到,还有很多交易的收益率为负值。特别是有25笔交易的结果不仅为负值,而
以A、B、C为例,看看它们究竟有几种排列方法,见表6.5。n个数的排列种类数为n! ,n! =n(n- 1)(n- 2)-.1,在我们上面所举的例子中就是3x2
至此,相信众读者对于各种资金管理方法都有了自己的选择。实际上,你们已经在资金管理方面获取了足够多的信息,现在应该可以自行决定使用何种策略了。然面,及时制止交易者
这又是一个根据系统的历史表现分析交易顺序的技巧,它试图通过之前的交易来预测交易结果是否存在依赖性(即预测利好结果或不利结果)。如果一个系统的表现是盈利和损失交替
或许同一种概念对于不同的交易者而言,存在非常大的差别,交易者主要根据资金的表现改变操作。最初的操作方法是只买进1份合约,然后在形势利好时试图将盈利最大化,不利时
以上进行的研究都与合约数的增加有关,目的都是旨在减少资金的波动幅度。显然,也许有人会从完全相反的角度考虑问题,认为只要初始资金是安全的就行,做好了输掉所有盈利的
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