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什么是安全分数?

时间:2017-11-28 11:25:53  来源:职业交易员的资金管理策略  本篇文章有2345字,看完大约需要8分钟的时间

什么是安全分数?

时间:2017-11-28 11:25:53  来源:职业交易员的资金管理策略

它只是固定分数交易法的一种形式,它是通过用最大的损失以外的一些东西作为起点来利用最优分数。在1995年,我致力于研究一种与之类似的方法,并在1995年11月的《风行贸易通讯》(KamiKaza Trading Newsletter)刊物中出版发行。它的出版发行使最优分数从利用最大的潜在损失延伸到最大的预期跌幅。比如说,如果最大的损失是1500美元,最优分数已经被算出来是19%,那么我就会以每7895美元一个合约的方法进行交易。以100,000美元的账户开始,我可以交易12个合约。我也会在一笔交易中承担19%的风险概率。

根据这种基于跌幅而不是最大损失的计算最优分数的方法,19%已经算是基于预期最大跌幅基础上的最大限度的损失了。如果最大期望跌幅额度是7500美元,不是用1500去除以19%,而是用7500除以19%,得出来的结果就是每39,473美元一个合约。根据这个规则,我的100,000美元的账户就只可以交易2个合约。进一步说,只有当账户余额低于79,000美元的时候,我交易的合约数才会降到只能交易一个合约。为了降低这个概率,我们需要应用一种策略使单一一个合约上出现大于7500美元的跌幅。

安全分数

问题是,这种方法和已经解释过的固定分数交易法中的其他任何形式一样没有很大用处。它依旧还是固定分数交易法。唯一的区别就是,每一笔交易中用这种方法只要承担3.8%的风险,而其他的则有19%的风险。

                  $7500(最大预期跌幅)÷19%=$39,473

            $ 39,473÷1500=3.8%(每笔交易承担的风险率)

因此,现在正好回到那个情形中,在那个情况下,我们甚至要花几年时间去应用资金管理,然后再花更长的时间才可以看到它对你账户的重大影响,尤其是对那些小的投资商而言。

安全分数的方法不只会考虑最大可能的跌幅以减轻由于最优分数带来的风险。不管这种方法被分割成什么,它依旧还是固定分数交易法,在应用到实际投资中还是会遇到同样的问题。

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