您的位置: 零点财经>股票震荡市场>震荡市场中的期权交易> 什么是逆向价差? 逆向价差有哪些影响?

什么是逆向价差? 逆向价差有哪些影响?

2018-11-26 17:25:28  来源:震荡市场中的期权交易  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

什么是逆向价差? 逆向价差有哪些影响?

时间:2018-11-26 17:25:28  来源:震荡市场中的期权交易

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

如果你认为标的股票股价将会迅速变化,就构建逆向价差。如果价格上涨到你所持有合约的行权价上方,看涨期权逆向价差就会盈利,并且是越高越好。如果标的股票价格迅速下跌,并且进一步下跌到你所买人期权合约的行权价下方,看跌期权逆向价差就会产生利润,下跌越深,利润越大。

逆向价差的结果是,卖出一份期权合约,买人两份或更多份期权合约,其行权价更加远离价外。期权合约要么是两份看涨期权,要么是两份看跌期权。类似于比率价差,逆向价差的比率是多头期权合约的数量除以空头期权合约的数量。如果你为每份自己卖出的合约买入两份期权合约,那么该比率就是2: 1。你可以使用自己卖出期权合约所获得的资金安全弥补或者至少有助于抵消买人价差中匹配合约的成本。

逆向价差的风险在于,你买人的合约是否更加接近价内如果标的股票价格移动的速度比你预期的要慢.它们]价值增长可能会比你买人的价外期权合约更快。随着到期日临近,这出现得甚至更加迅速。即使标的资产的股票价格按你预期的方式运行,但是你买人的价外期权合约也可能会出现价值损失。标的资产价格的同样移动可能会迅速推升你卖出期权合约的价值,使得执行这些对你不利的期权合约的可能性更大。这就是逆向价差头寸损失价值最快的时候。

什么是逆向价差?       逆向价差有哪些影响?

图中,当前交易日显示没有低谷,但是随着时间推移会出现一个低谷,它变得越来越深,表明损失越来越大。顺便说一下,在低谷民部的标的资产成本就是多头期权的行权价。

然而,如果你可以创建逆向价差获得贷方余额,要是标的资产价格下跌(对于看涨逆向价差)或上升(对于看跌期权逆向价差)足以逃离损失“低谷" ,无论如何,这个头寸还是可以盈利的。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除