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交易模型的设计思路和原则是什么样的?

时间:2018-08-22 13:56:43  来源:西蒙斯  本篇文章有8403字,看完大约需要28分钟的时间

交易模型的设计思路和原则是什么样的?

时间:2018-08-22 13:56:43  来源:西蒙斯

人们常说:思路决定出路,眼界决定境界。对于交易模型投资者来说,只是依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数是不够的。要想编写出一个真正有着实战价位的交易系统模型,设计思想的重要性显得更加重要,而设计思想实际上是集成了交易理念、交易思路以及交易方法故至包括交易经验在内的一种积累和沉淀,并不是一天的工夫。

1.交易模型的设计原则

交易模型就是模型设计者交易思想和交易理念的浓缩。为此交易模型的设计指导思想被简称为投资行学,它是交易模型的重心和灵魂,表达了设计者认识金融的“世界观”。一个交易模型最根本的品质是必须具有正确的投资哲学。如果一个交易模型的投资哲学存在逻辑错误以及明显的安全漏洞,则必须放弃对该交易模型的运用。交易模型的真理性与自然界存在的真理性有本质的差异。交易模型所表达的真理是一种社会科学的真理,则是绝少数人掌握的真理,它应该属于博弈论范畴。在金融市场中假如一种投资方法被广泛利用,则用这种投资方法所建立的交易模型也必将遭受市场的惩罚。正确的投资哲学则是设计交易模型的前提条件,把投资哲学应用于金融交易实战是发现与表达的过程,这个过程是把“世界观”转变为“方法论”的过程。在金融交易中金融应用的方法各种各样,然而应该遵循一个原则—简单性原则。简单的往往是最美的。在这个自然界中,伟大的真理通常具有让人惊讶的简单性。在金融市场,中简单的道理则是最适用的道理。同样如此,我们在设计交易模型的过程中,必须遵照简单性的原则。在制定交易策略的时候如果我们加入了太多的条件限制,将会造成模型信号过少的情况产生。一是这不符合信号数量的统计要求;二是极易造成小概率事件的发生,从而导致以点代面、以偏概全的情况。假如一个交易模型失去了简单性原则,那么具有刻意拟合市场历史数据的可能,而当这种拟合进行外推检验的时候却通常连随机系统都不如,所以我们在模型设计时一定要注意交易规则的简单性。投资活动与战争有着类似之处。交易模型则是投资者的武器。参与战争的士兵运用不易操作的武器,是一件很可怕的事情。此外,从系统工程学的角度来说,复杂的系统通常是脆弱的,极易崩溃的。复杂的系统无法在恶劣的环境中生存下来。

2.交易模型的设计思路

在设计编写自己的交易模型前,投资者必须先了解自己的交易思路是哪种类型,自己的交易习惯适合什么方式交易。有了对本身交易特点的客观认识,才有了动手的基础。

(1)从执行方法上讲,交易模型可以分为两类:收盘价手工执行模型和指令价自动交易模型。

①首先从实际的经验交易来说,市场中的趋势交易者通常分两种:一是以K线走完的收盘价当作确认突破有效,从而确定是否该进行入市交易;二是无论是否已经收盘,只要盘中形成自己认为是突破的价格,那么确认为突破有效,从而确定是否即时马上入市交易。这两种不同确认方法的交易者,就对应着两种不同的交易模型,第一种K线走完等待收盘价手工执行模型,第二种是盘中即时指令价全自动交易模型。

②这两类交易模型在编写上有很大的区别。收盘价模型编写上非常简单,并且任何函数和指标都能够随意使用。而且在测试的时候给出的报告明细是必然没有虚增的。

在设计编写自己的交易模型前,投资者必须先了解自己的交易思路是哪种类型,自己的交易习惯适合什么方式交易。有了对本身交易特点的客观认识,才有了动手的基础。

而在编写指令价全自动模型的时候有太多的讲究,不仅编写中存在引用目前K线最新价的处理技巧,而且还要在编写中有许多应该遵守的原则,以及一部分函数不能运用在目前K的数据中,还有编写逻辑上的一些规则。不过这些都不是问题,由于这些编写均是遵循着真实市场交易而得来的原理,在运用上指令价模型与真实交易并没有任何矛盾冲突。然而如果编写中由于疏忽,模型中便存在一些逻辑上的错误,那么引发的问题会非常严重,第一,盘中指令信号来回反复或消失;第二,就会产生测试上的严重虚增,这会让一个本来严重亏损的模型却能展示出一份盈利很漂亮的测试报告,这个问题必然会给交易者带来奇怪的巨额亏损而不自知。

③这两种交易模型在实盘执行上的差别。收盘价模型在实盘执行当中,存在巨大的偏差,特别是隔午与隔夜的时候,执行不当那偏差很大。

指令价全自动模型在实盘执行当中,由于行情中途满足触发条件的瞬间,是由计算机自动完成交易软件的委托和指令发送,完全没有偏差,而只有盘中买卖盘挂单形成的自然滑点,并且是由计算机自动交易,快速、准确无人为错误(填错合约、方向以及开平等),更方便于交易者严格执行交易模型纪律。至于有人种提及断网、断电等现象导致的不能自动交易问题,很明显,不管你是使用手工还是自动交易,断网和断电有着同样的麻烦和相同的结果,与是否自动交易没有关系。

④这两种交易模型,在行情表现上均有好坏,但从长远来看是平衡的。

收盘价模型则是以收盘价来进行确认突破有效的,其优点是规避了不少盘中的上下短暂穿刺影线带来的来回假突破小亏损交易,其缺点是在真正的有效突破形成时,入市和退出点不够及时,交易点吃亏很大,还有一个不足之处。是必须手工执行,对于交易者的执行力是个很大的考验。

指令价模型就是以盘中即时形成的价格来确认有效突破,并且当作瞬间即时交易点,其优点是在有效突破时的入市和退出点非常及时,其缺点是经常遭遇震荡期间上下忽悠的毛刺伤害。指令价模型的最大好处,是能够实现真正的全自动交易,如果交易者执行力不强,那么可以由计算机实现对人性弱点的弥补。

(2)从交易思路上来看,交易模型又可以分为顺势趋势交易模型和逆势震荡交易模型。

通常来说,很多交易模型几乎均是顺势趋势交易模型,由于只有顺势才是王道,顺势才能获取真正的巨大利润,然而趋势模型的弱点是在震荡期间一定会遭遇不断的小亏损。设计得好能够控制过滤掉一部分,然而仍然有很多震荡是无法过滤掉的,这就像真实的实战交易那样。所以,顺势模型的特征就是少盈大赚、多亏小赔,运用这种模型,资金管理很重要,最终这种模型都能获得长期的稳定盈利。

实际上,系统模型的设计思路与投资者的交易风格喜好、交易时间框架相关联,它分别是趋势跟踪、震荡交易以及套利交易等,最近以来还出现了根据基本面分析数据的量化模型,以及具有人工智能性质的神经网络和遗传算法等具备适应市场能力的高级交易系统模型。可是对普通交易者来说,最简单、最实用的交易系统入市设计思路依然是趋势跟踪,而趋势跟踪的实际就是追涨杀跌或者顺势而为。突破则是趋势跟踪系统设计中最简洁和最实用的设计思路,具体运用设计思路可能包括如下几个方而。

①通道突破。最有名的这种程式设计代表作品为:海龟交易法则和四周规则。它的入市信号触发设计是:价格突破就是最近N根K线的高低点。从长期来看。尽管此设计思路较为简单,然而永远也不会失效。事实上,越简单的反而越有效!

②均线突破。其设计思路的代表作品为:克罗均线,则山4, 9,18三条均线所构成;鳄鱼组线则是由5. 8, 13三条移动平均线所构成;自适应均线则是由考夫曼博士提出,以市场效率产生弹性浮动参数,以均线拐头为信号触发,而不是普通的均线金叉、死叉。

③指标突破。比较常见的技术分析指标,比如MACD,RSI,ROLL,KDJ,SAR,WR和ADX等,都能够独立构成一个简单的趋势跟踪系统,然而,是运用系统默认参数,还是运用优化参数;是运用其常规用法,还是运用创新用法,这些可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。通常来说可能更倾向于具有一定技术分析功力的交易者,以自创技术分析指标为最好,这样能够确保你所应用的交易系统模型的专属性。

④形态突破。形态突破则包括K线形态组合突破以及经典技术分析形态突破等,K线形态组合的突破,以酒田战法为代表,最有名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态都源于此,一共分为酒田战法70型。至于趋势线突破、横盘突破、双顶、双底、头肩顶底、楔形、旗形、三角形、钻石形以及圆弧顶底等技术形态,由于普通的模型编写语言很难精确描述而存在一定的设计使用障碍,必须运用转向函数及图形模糊识别技术来克服。

⑤波动性突破。波动性则定义为:最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘价、当根K线的最低价与昨收盘价,这三组价格差额的最大的就是该品种的波动性值,波动性既能够进行横向比较品种间的波动性水平,又能够用于纵向判断价格波动的异常,并且当作入市信号的触发器。

⑥时间价格突破。在趋势行情的必经路途中,耐心地等待。则是突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破,从速度、幅度的两维角度预约了趋势行情,可以称得上突破系统设计的典范。基本设计思路是价格在N时问范围之内、上升或下降了N个点位。更进一步拓展思路之后,我们还能够引入周间日、日间时的概念,细化不同时间段的突破标准,从而更好地适应品种个性;另外,我们还能够运用时间、价格过滤器的方法来确认趋势行情,从而减少价格盘整阶段的假突破现象。

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