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如何理解模型交易法?

时间:2018-08-22 13:18:30  来源:西蒙斯  本篇文章有3460字,看完大约需要12分钟的时间

如何理解模型交易法?

时间:2018-08-22 13:18:30  来源:西蒙斯

模型交易法就是一套非常完整的交易系统,是指经过提炼股票价格K线形态模型而进行交易的方法。

一个完整的模型交易系统包括:交易模型、交易系统以及资金管理方案。模型交易法的关键并不是交易模型。而是以模型为重心的整个交易系统,如图所示。

一个完整的模型交易系统包括:交易模型、交易系统以及资金管理方案。模型交易法的关键并不是交易模型。而是以模型为重心的整个交易系统,

模型:是指可以套用和复制的交易模式或者K线形态,比如最基础的交易模型:矩形整理。矩形整理模型如图所示。

模型:是指可以套用和复制的交易模式或者K线形态,比如最基础的交易模型:矩形整理。矩形整理模型如图6-2所示。

用模型来说明:一段幅度的上升以后,价格进入矩形整理阶段,因而我们判断,行情方向持续往上,上升空间是矩形整理以前的那段上升的空间幅度。这个模型的成功概率大于60%,

图6-2是一个最基本的交易模型,看起来有点类似技术分析中的K线形态分析,然而与形态分析是有差别的,模型交易法是完整的交易系统,模型仅仅是这个交易系统的一个组成部分。就好比机械制造中的模具一样,模型相当于模具。然而,仅有模具是远远不够的,还必须有与之配套的一系列机械设施。

交易系统就是指交易的规则、策略以及方法的集成,并且是一个非常完整的执行体系。完整的交易系统必须包括:行情方向判断、市场选择、入市时机点位、离市时机点位(止损或者止盈)、风险控制以及仓位控制。

把矩形整理的模型作为例子,若某一品种形成以上模型形态,则交易系统的首要因素,方向的判断便出来了,我们判断价格会持续上升。

其次,我们必须选择入市的时机和点位,为此有几种选择。

(1)在整理的过程中随机买进(随机)。

(2)在知形整理向上形成突破时买进(顺势)。

(3)在矩形整理的矩形下沿买进(逆势)。

不同的入市时机选择对于最后的交易结果有不一样的影响,最重要的是影响到风险控制。

人市以后,就必须面对离市的问题了,假如行情按照预期的形势发展,我们就会选择在价格到达目标价位后止盈出场;假如行情不完全依照预期发展,我们便会面对止损问题。

矩形整理的止损点位通常设置在行情相反方向上一倍于矩形宽度的位置上,当价格下跌到该位置后,止损退出。

这个模型的止盈、止损点位是能够提前预估的,则我们也能够据此估算出这个交易机会的收益风险比:收益风险比=止盈空间/止损点位,当收益风险比大于3的时候,我们可以认为这是一个很好的交易机会。

因此交易系统的市场选择能够设置为:只要进行收益风险比大于3的交易,不过,假如入市时机选择好的话,也能够交易那些收益风险比大于2的机会。

当我们确定这是一个很好的交易机会之后,接着就是确定头寸数量了.也即仓位控制。模型的成功率很高,并非意味着百分之百的成功,从概率的角度来看,模型交易法是一个成功率高的有着正的期望收益的交易系统,然而,怎么顺利来实现这个正的期望收益,这则是进行资金管理的重要内容。良好的资金管理能够让我们成功地实现系统的期望收益。不会造成系统崩溃,同时能够让收益最大化。

资金管理犹如驾驶汽车时控制油门,从而控制车速,这则是一门科学,更是一门艺术。汽车性能再好,假如驾驶者把握不好车速,那么也是非常危险的。

由于交易的风险控制主要是经过资金管理来实现的,而资金管理的基础元素则是头寸控制。完整的风险管理则是找出一个具有正的期望收益的交易系统,而且通过良好的资金管理来实现这个系统的期望收益。

总之,模型交易法就是一个以交易模型为核心的完整的交易系统,模型交易法的关键点不是模型。而是整个系统,模型就像印钞机中的模板那样,好的交易模型能够获排好的收益,然而仅仅有模型是不够的,就好比是只有模板是印不出钞票来的,学习模型交易法的重点必须放在学习这种系统交易的方法上。

关键字: 止损点位止损点
来源:西蒙斯 编辑:零点财经

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