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什么是西蒙斯的胜算概率论?

时间:2018-08-20 13:19:12  来源:西蒙斯  本篇文章有4356字,看完大约需要15分钟的时间

什么是西蒙斯的胜算概率论?

时间:2018-08-20 13:19:12  来源:西蒙斯

西蒙斯说过,交易就是依靠概率取胜,实际上就是一种想方设法地提高胜算率。

他懂得了一点,概率应该需要大样本,因此他频繁交易。他的概率才是现实的概率,别人的概率只不过是书上的概率。

很多人佩服西蒙斯能够在弱市、熊市里也获得6O%的收益,然而西蒙斯的真正厉害之处不是能够得到惊人的高收益,而是能够持续20年都获得这样的高收益。或许西蒙斯的确发现了那冥冥之中隐藏的数学规律。他寻找出以80%甚至更高的概率获得长期稳定收益的方法,与此同时能够控制那20%的不确定性的风险。

西蒙斯的成功交易,是有他的理论依据的。

“经过数千次迅速的日内短线交易来捕获稍纵即逝的市场机会,交易量之大甚至有时候能占到整个交易量的10%。当交易开始,交易模型决定买卖品种以及时机,然而在某些特定情况下,比如市场处在极端波动时,交易就会切换到手工状态。”

该交易方法,能够利用混沌理论容错后的概率论来解释。

科学家们过去种认为理所当然的确定性,只是概率而已。

科学家们过去种认为理所当然的确定性,只是概率而已。

在数理统计中产生的随机小概率事件,往往被忽视或者忽略。

然而,西蒙斯认为“市场就是一个概率游戏”。其实,市场博弈就是赌“概率”的,而传统概率论对市场的认识,则是错误的。

传统概率论假设一切价格变化的分布服从标准钟形曲线这一模式(正态分布)。

钟形的宽度(用其θ值即所谓标准差来衡量)来描述价格变化偏离平均值有多大。

极端情况的事件被认为是非常罕见的。

实际上是,市场价格随着时间变动的走势图中有很多的突然的急剧变化——在走势图上出现为暴涨暴跌的尖头,在市场的混乱快速加剧的时候,价格的暴涨暴跌就变得越来越常见。在走势图上显示为密集分布的形态。

传统概率论认为这些大的价格波动的概率为亿亿亿分之几(波动大于10个标准偏差)。

实际上人们往往观察到尖头——频繁到每个月均会出现——然而它们的概率高达百分之儿。它们不服从正态分布。

从理论上来讲,假如价格服从正态分布,完全随机的情况,那么在一切钟形曲线内部的范围,都是数学期望为零的,在曲线内的范围上操作,不管交易者觉得自己有多聪明,找到的规律有多么可靠,从长远来看,就会不赚不赔,由于数学期望为零。若算上手续费,结果一定是亏损这种情况,市场相当于赌场。换言之,在市场中,稳定的获利从理论上说就不可能存在。那么人们何必在市场里玩?

特别要注意的是,事实上,市场能量法则分布中的“尖峰”与“胖尾”,跟传统线性的概率分布,在本质上有很大的区别。

市场收益率的频度分布则证明对不同投资起点的交易者,(日、周、90天……)没有巨大的差别,5分钟的交易者面临着和周交易者相同的风险。

市场就是非线性系统,统计的市场收益率的频度分布并不符合正态分布,而是有着“尖峰”和“胖尾”的特点。换言之,市场里大事件风险比正态分布暗示的风险大许多!

比如,在正态分布里,一个大3个标准差事件产生的概率为0.5%;在现实市场中,这个数据为2.4%。在正态分布里,一个大于4个标准差事件产生的概率为0.01%;在现实市场中,这个数据为1.0%,这是“胖尾”所导致的,胖尾在图中小于-0.02和大于0.02的区域中,很明显地向两侧延伸,这表明了大亏大赚的交易超过了按概率所应有的幅度。

而“尖峰”出现在图的中部则表示大量的微小利润的交易,它出现的频率超过了概率所允许的范围,就可以产生盈利。

尽管通常单次巨大盈利和以多次小额盈利两种交易哲学都能有它们成功的原因。然而。亏损的胖尾“左边”比盈利的胖尾“右边”面积要大一些,而盈利的尖峰“右边”比亏损的尖峰“左边”面积要大许多。

这表明大亏损出现概率比大盈利出现的概率要高,而小盈利出现的概率比小亏损出现的概率要高。

所以,市场中稳定盈利的方法,并不是正态分布的统计学,而是那概率分布曲线上的“尖峰”与“胖尾”。

市场价格行为与赌场有着很大的差别。

此点,是实现长期稳定盈利最基本的理论基础。根据这个理论基础,可以派生出许多有效的交易方法。

盈利的尖峰比亏损的尖峰面积大一些,则符合局部数学期望不为零的特征,所以能够做到稳定盈利。

尽管“胖尾”也是符合局部数学期望不为零的特征,然而是因为亏损的胖尾比盈利的胖尾面积大许多,从而需要交易者尽量避开亏损的胖尾,而追求盈利的胖尾,能够有效地做到“截断亏损,让盈利奔跑”,要求技巧的深度和难度都作常大。

总之,西蒙斯的日内交易是符合上面所说的在“盈利的尖峰”右边“比亏损的尖峰”左边“面积大一些。小盈利出现的概率比小亏损出现的概率要高”。

因此,他成功的概率大。

再加上西蒙斯的“模型”很好地完成了对市场方向性的非常准确的判断和切入时机的把握。因此,胜率获得保证。

这就是西蒙斯的,“黑箱”的秘密所在。

在辩证法中有一个经典理论——规律的普遍性和特殊性。这是从定性上来讲的,如果从定量上来讲就是概率论。

作为交易者,首先你必须懂得这是一场关于概率的游戏,真正的赌徒都明白,赌博实际上就是赌概率,要想获得成功交易,就应该让

概率站在你这一边。

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