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股票的收盘价和开盘价是如何产生的?期货收盘价是如何产生的?

时间:2018-08-14 15:52:06  来源:收盘价  本篇文章有3484字,看完大约需要12分钟的时间

股票的收盘价和开盘价是如何产生的?期货收盘价是如何产生的?

时间:2018-08-14 15:52:06  来源:收盘价

股票的收盘价和开盘价是如何产生的?

很多新进股市的投资者时常会发现,一只个股的价格在开盘前和收盘前往往会不断的变化,而这里就有一个开盘价和收盘价的概念。开盘价和收盘价是如何形成的呢?在此我们了解一下:

开盘价是集合竞价决定的。集合竞价沪深两市在早9:15-9:25之间进行价格撮合的一种方式。而深圳交易所在每个交易日14:57-15:00亦同样进行集合竞价。

下面举例说明:有些因重大事项停牌的股票,复牌后大家一致预期会连续涨停,所以在集合竞价挂单涨停价买入的单子非常多。盘中也有一些成交量。那如何能追入这只个股呢?

股票的收盘价和开盘价是如何产生的?期货收盘价是如何产生的?

我们必须在集合竞价的时候按照:

1、价格优先。

2、时间优先的顺序进行竞价。

也就是说同样是挂的涨停板价格但挂的时间较早的则优先成交。集合竞价撮合之后开盘价就这样形成了。

收盘价原理一样,但沪深收盘价形成不一。上证交易所的股票价格是到最后一秒钟买卖双方完成交易的价格则为收盘价。而深圳交易所则同样进行集合竞价,步骤和开盘集合竞价一致。

今天,在此介绍以上相关消息,事实上,股票市场是一个风险和收益并存的市场,有盈利有亏损这很正常,在股市中,按照一切按交易体系操作就好,最后的成功一定是属于你的!

开盘价为当日该股(gu)票的第一笔成交价格。 收盘价为当日最后 30 分钟转让时间的成交量加权平均价格。最后30 分钟无成交的,以当日成交量加权平均价格为收盘价,当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

中国证券业协会开始在行业内开展了证券业从业人员年检工作,对从业人员取得证券从业资格情况、参加后续职业培训情况、合规执业等情况进行检查,进一步要求所有从业人员尽快取得证券从业资格、合规执业。2008年4月23日出台的规定,证券经纪人应当具有证券从业资格。有消息称,中国证监会将严格要求,所有证券经纪人都要持证上岗。

中国证券业协会已经取消了11月的随报随考及12月的季度考试,因此,如果想参加这项考试,只有等到来年了。有关考试专家提醒考生,如果想在一个需要资质的行业内从业,一定要考取从业资格考试,这是立业之本。切忌贪图暂时的利益而忽略了证书的重要性。

期货收盘价是如何产生的?

期货收盘价定为合约当日交易的最后一笔成交价格,金投期货网在此为投资者详细介绍期货收盘价。

如果当日该合约全天无成交,则以上一交易日结算价作为当日期货收盘价。

期货收盘价是一天交易的最后一个价,它是由于收盘前1分钟所有买卖盘集中撮合而成。

有投资者会有疑问,期货结算价和期货收盘价又有什么不同呢?

结算价是指清算交易方实际应付金额(期货交易是预付款交易,并允许透支和杠杆操作:10元买100元的货)时使用的价格。

结算价也用在清算实物交割(买了100吨大豆期货,到期不平货,就买这100吨实物)时的价格。

结算价根椐各交易所规定不同,一般以结算日的收盘价为准,有时也以结算日前一日或前一周的均价为准。

官方在线指导微信号【】(期货交流/现货交流)

有人说自己某些年份,投资市场的获利在100%以上,你信吗?我反正是信了,因为我知道他们是怎么玩的,100%一点也不难。

一、期现套利的原理

以黄金为例,由于交易性质和交易场所不同, 黄金在期货市场和现货市场存在合理的价格差异。即: 期货的理论价格=现货价格*无风险利率+持有成本

一般来说,双方的价差稳定在一个固定的区域,但有时会出现短暂的异常。在经济规律的调节下,差价最终会恢复正常的水平。 期现套利可以捕捉这短暂的异常, 运用期货工具将失真的价格差锁定, 当市场恢复到正常时, 通过对充平仓或交割来获利。这里说明下,为什么国内市场只适合做期现套利:首先,我国对黄金的进出口贸易还处于严格管制阶段,黄金的进出口需得到人民银行的批准, 所以黄金的跨市套利在目前阶段不可行。其次,实际交易中,黄金期货的交易量不够大,除了主力合约之外,其他合约的每日成交量不足百手,所以目前来看黄金期货跨期套利获利空间太小, 操作可行性不大。

二、期现套利的方法和计算公式

首先,记住期货的理论价格公式,接下来我们会经常用到它。

其中,F( t,T)=T时期到期的期货合约在t时期的价格;

S(t)=在t时期标的资产的现货价格;

r=(T-t)期间的无风险融资利率,一般是一年期贷款利率;

K(t,T)=持有成本,包括仓储费、运费、相关杂费等等;

1、正向套利:

升水多少是合理的? 当价差超过多少时可以采取空期货买现货的方式来套利?

假设t日根据期货理论价格公式计算出来的F(t, T)小于沪金期货的价格, 那么我们认为当前的沪金期货价格被高估, 存在正向套利的空间, 可以采取做空期货, 做多现货的方式。

2、反向套利:

在反向市场里, 期货价格会小于现货价格, 但若在t日现货价格相比期货超出F(t,T)-V1则出现无风险套利机会。

三、实际套利中需要注意的风险及相应解决办法

1、价差不能回归正常时的风险(换月风险)

无风险套利的基本假设是随着期货合约临近交割时, 不合理的价差会回归到正常范围, 特别是期货价格会向现货价格回归, 但在实际中,部分合约即使到了交割日依然与现货维持较大的价差,比如沪金0812合约在交割日收于188元/克,与现货有4元的价差,这也是不合理的价差。所以对于期现套利来说,一旦价差不能回归到正常水平,整个套利将面临失败的风险。

对于这一风险我们建议的对策是提前换月,将合约主动移仓至下一月份,从而可以赢得更多的时间等待市场回归正常。

2、 市场剧烈波动时所产生的资金风险

在市场波动剧烈的情况下,可能出现的一种情况是价差不但不回归,反而会向着单方向运行,这个时候,投资者可能面临保证金不足的风险,所以在仓位上我们一般建议维持在50%左右,如果市场波动大,还需要有适当的备用资金防止资金链断裂而被强行平仓。

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