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收盘价线性回归预测法定义、及应用

时间:2018-08-14 09:46:01  来源:收盘价  本篇文章有6585字,看完大约需要22分钟的时间

收盘价线性回归预测法定义、及应用

时间:2018-08-14 09:46:01  来源:收盘价

线性回归预测法:

线性回归预测法就是寻找变量之间的因果关系,并将这种关系用数学模型表示出来,通过历史资料计算这两种变量的相关程度,从而预测未来情况的一种方法。 [1] 

线性回归预测法,统计学名词。一元线性回归分析预测法, 是根据自变量x和因变量Y的相关关系,建立x与Y的线性回归方程进行预测的方法。由于市场现象一般是受多种因素的影响,而并不是仅仅受一个因素的影响。所以应用一元线性回归分析预测法,必须对影响市场现象的多种因素做全面分析。

收盘价线性回归预测法定义、及应用

定义:

所谓线性回归模型就是指因变量和自变量之间的关系是直线型的。

回归分析预测法中最简单和最常用的是线性回归预测法。

回归分析是对客观事物数量依存关系的分析.是数理统计中的一个常用的方法.是处理多个变量之间相互关系的一种数学方法.

在现实世界中,我们常与各种变量打交道,在解决实际问题过程中,我们常常会遇到多个变量同处于一个过程之中,它们之间互相联系、互相制约.常见的关系有两种:一类为“确定的关系”即变量间有确定性关系,其关系可用函数表达式表示.例如:路程s,时间t,与速度v之间有关系式:s=vt 在圆体给与半径r之间有关系式v= 另外还有一些变量.他们之间也有一定的关系,然而这种关系并不完全确定,不能用函数的形式来表达,在这种关系中至少有一个变量是随机的.例如:人的身高与体重有一定的关系,一般来讲身高高的人体重相对大一些.但是它们之间不能用一个确定的表达式表示出来.这次变量(或至少其中有一个是随机变量)之间的关系.我们称之为相关关系.又如环境因素与农作物的产量也有相关关系,因为在相同环境条件下 农作物的产量也有区别,这也就是说农作物的产量是一个随机变量.回归分析就是研究相关关系的一种数学方法,是寻找不完全确定的变量间的数学关系式并进行统计推断的一种方法.它能帮助我们从一个变量取得的值去估计另一个变量的值.在这种关系中最简单的是线性回归.

线性回归分析是对客观事物数量关系的分析,是一种重要的统计分析方法,被广泛的应用于社会经济现象变量之间的影响因素和关联的研究.由于客观事物的联系错综复杂经济现象的变化往往用一个变量无法描述, 故本篇论文在深入分析一元线性回归及数学模型的情况下,又详细地介绍了多元线性回归方程的参数估计和其显著性检验等.全面揭示了这种复杂的依存关系,准确测定现象之间的数量变动.以提高预测和控制的准确度.

在统计学中,线性回归(Linear Regression)是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归,大于一个自变量情况的叫做多元回归。(这反过来又应当由多个相关的因变量预测的多元线性回归区别,而不是一个单一的标量变量。)

回归分析中有多个自变量:这里有一个原则问题,这些自变量的重要性,究竟谁是最重要,谁是比较重要,谁是不重要。所以,spss线性回归有一个和逐步判别分析的等价的设置。

原理:是F检验。spss中的操作是“分析”~“回归”~“线性”主对话框方法框中需先选定“逐步”方法~“选项”子对话框

如果是选择“用F检验的概率值”,越小代表这个变量越容易进入方程。原因是这个变量的F检验的概率小,说明它显著,也就是这个变量对回归方程的贡献越大,进一步说就是该变量被引入回归方程的资格越大。究其根本,就是零假设分水岭,例如要是把进入设为0.05,大于它说明接受零假设,这个变量对回归方程没有什么重要性,但是一旦小于0.05,说明,这个变量很重要应该引起注意。这个0.05就是进入回归方程的通行证。

下一步:“移除”选项:如果一个自变量F检验的P值也就是概率值大于移除中所设置的值,这个变量就要被移除回归方程。spss回归分析也就是把自变量作为一组待选的商品,高于这个价就不要,低于一个比这个价小一些的就买来。所以“移除”中的值要大于“进入”中的值,默认“进入”值为0.05,“移除”值为0.10

如果,使用“采用F值”作为判据,整个情况就颠倒了,“进入”值大于“移除”值,并且是自变量的进入值需要大于设定值才能进入回归方程。这里的原因就是F检验原理的计算公式。所以才有这样的差别。

结果:如同判别分析的逐步方法,表格中给出所有自变量进入回归方程情况。这个表格的标志是,第一列写着拟合步骤编号,第二列写着每步进入回归方程的编号,第三列写着从回归方程中剔除的自变量。第四列写着自变量引入或者剔除的判据,下面跟着一堆文字。

这种设置的根本目的:挑选符合的变量,剔除不符合的变量。

注意:spss中还有一个设置,“在等式中包含常量”,它的作用是如果不选择它,回归模型经过原点,如果选择它,回归方程就有常数项。这个选项选和不选是不一样的。

在线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这些模型被叫做线性模型。最常用的线性回归建模是给定X值的y的条件均值是X的仿射函数。不太一般的情况,线性回归模型可以是一个中位数或一些其他的给定X的条件下y的条件分布的分位数作为X的线性函数表示。像所有形式的回归分析一样,线性回归也把焦点放在给定X值的y的条件概率分布,而不是X和y的联合概率分布(多元分析领域)。

线性回归是回归分析中第一种经过严格研究并在实际应用中广泛使用的类型。这是因为线性依赖于其未知参数的模型比非线性依赖于其位置参数的模型更容易拟合,而且产生的估计的统计特性也更容易确定。

线性回归模型经常用最小二乘逼近来拟合,但他们也可能用别的方法来拟合,比如用最小化“拟合缺陷”在一些其他规范里(比如最小绝对误差回归),或者在桥回归中最小化最小二乘损失函数的惩罚.相反,最小二乘逼近可以用来拟合那些非线性的模型.因此,尽管“最小二乘法”和“线性模型”是紧密相连的,但他们是不能划等号的。

拟合方程:

最小二乘法

一般来说,线性回归都可以通过最小二乘法求出其方程,可以计算出对于y=bx+a的直线。 [2] 

结果分析:

虽然不同的统计软件可能会用不同的格式给出回归的结果,但是它们的基本内容是一致的。以STATA的输出为例来说明如何理解回归分析的结果。在这个例子中,测试读者的性别(gender),年龄(age),知识程度(know)与文档的次序(noofdoc)对他们所觉得的文档质量(relevance)的影响。

输出:

Source | SS df MS Number of obs = 242

-------------+------------------------------------------ F ( 4, 237) = 2.76

Model | 14.0069855 4 3.50174637 Prob > F = 0.0283

Residual | 300.279172 237 1.26700072 R-squared = 0.0446

------------- +------------------------------------------- Adj R-squared = 0.0284

Total | 314.286157 241 1.30409194 Root MSE = 1.1256

------------------------------------------------------------------------------------------------

relevance | Coef. Std. Err. t P>|t| Beta

---------------+--------------------------------------------------------------------------------

gender | -.2111061 .1627241 -1.30 0.196 -.0825009

age | -.1020986 .0486324 -2.10 0.037 -.1341841

know | .0022537 .0535243 0.04 0.966 .0026877

noofdoc | -.3291053 .1382645 -2.38 0.018 -.1513428

_cons | 7.334757 1.072246 6.84 0.000 .

-------------------------------------------------------------------------------------------

输出

这个输出包括以下几部分。左上角给出方差分析表,右上角是模型拟合综合参数。下方的表给出了具体变量的回归系数。方差分析表对大部分的行为研究者来讲不是很重要,不做讨论。在拟合综合参数中, R-squared 表示因变量中多大的一部分信息可以被自变量解释。在这里是4.46%,相当小。

回归系数

一般地,要求这个值大于5%。对大部分的行为研究者来讲,最重要的是回归系数。年龄增加1个单位,文档的质量就下降 -.1020986个单位,表明年长的人对文档质量的评价会更低。这个变量相应的t值是 -2.10,绝对值大于2,p值也<0.05,所以是显著的。结论是,年长的人对文档质量的评价会更低,这个影响是显著的。相反,领域知识越丰富的人,对文档的质量评估会更高,但是这个影响不是显著的。这种对回归系数的理解就是使用回归分析进行假设检验的过程。

应用编辑:

线性回归有很多实际用途。分为以下两大类: [3] 

如果目标是预测或者映射,线性回归可以用来对观测数据集的和X的值拟合出一个预测模型。当完成这样一个模型以后,对于一个新增的X值,在没有给定与它相配对的y的情况下,可以用这个拟合过的模型预测出一个y值。

给定一个变量y和一些变量X1,...,Xp,这些变量有可能与y相关,线性回归分析可以用来量化y与Xj之间相关性的强度,评估出与y不相关的Xj,并识别出哪些Xj的子集包含了关于y的冗余信息。

趋势线

一条趋势线代表着时间序列数据的长期走势。它告诉我们一组特定数据(如GDP、石油价格和股票价格)是否在一段时期内增长或下降。虽然我们可以用肉眼观察数据点在坐标系的位置大体画出趋势线,更恰当的方法是利用线性回归计算出趋势线的位置和斜率。

流行病学

有关吸烟对死亡率和发病率影响的早期证据来自采用了回归分析的观察性研究。为了在分析观测数据时减少伪相关,除最感兴趣的变量之外,通常研究人员还会在他们的回归模型里包括一些额外变量。例如,假设我们有一个回归模型,在这个回归模型中吸烟行为是我们最感兴趣的独立变量,其相关变量是经数年观察得到的吸烟者寿命。研究人员可能将社会经济地位当成一个额外的独立变量,已确保任何经观察所得的吸烟对寿命的影响不是由于教育或收入差异引起的。然而,我们不可能把所有可能混淆结果的变量都加入到实证分析中。例如,某种不存在的基因可能会增加人死亡的几率,还会让人的吸烟量增加。因此,比起采用观察数据的回归分析得出的结论,随机对照试验常能产生更令人信服的因果关系证据。当可控实验不可行时,回归分析的衍生,如工具变量回归,可尝试用来估计观测数据的因果关系。

金融

资本资产定价模型利用线性回归以及Beta系数的概念分析和计算投资的系统风险。这是从联系投资回报和所有风险性资产回报的模型Beta系数直接得出的。

经济学

线性回归是经济学的主要实证工具。例如,它是用来预测消费支出,固定投资支出,存货投资,一国出口产品的购买,进口支出,要求持有流动性资产,劳动力需求、劳动力供给。

线性模型:

一元线性回归分析预测法,是根据自变量x和因变量Y的相关关系,建立x与Y的线性回归方程进行预测的方法。由于市场现象一般是受多种因素的影响,而并不是仅仅受一个因素的影响。所以应用一元线性回归分析预测法,必须对影响市场现象的多种因素做全面分析。只有当诸多的影响因素中,确实存在一个对因变量影响作用明显高于其他因素的变量,才能将它作为自变量,应用一元相关回归分析市场预测法进行预测。

一元线性回归分析法的预测模型为:

式中,xt代表t期自变量的值;

代表t期因变量的值;

a、b代表一元线性回归方程的参数。

a、b参数由下列公式求得(用代表):

为简便计算,我们作以下定义:

式中:

这样定义a、b后,参数由下列公式求得:

将a、b代入一元线性回归方程Yt = a + bxt,就可以建立预测模型,那么,只要给定xt值,即可求出预测值。

在回归分析预测法中,需要对X、Y之间相关程度作出判断,这就要计算相关系数Y,其公式如下:

相关系数r的特征有:

①相关系数取值范围为:-1≤r≤1 。

②r与b符合相同。当r>0,称正线性相关,Xi上升,Yi呈线性增加。当r0.7,为高度线性相关。

关键字: 趋势趋势线
来源:收盘价 编辑:零点财经

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