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教你用RSI指标如何战胜大盘?

2018-05-22 14:26:30  来源:RSI指标  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

教你用RSI指标如何战胜大盘?

时间:2018-05-22 14:26:30  来源:RSI指标

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

RSI指标,又称相对强弱指标,是典型的摆动指标。一般来讲,RSI用于衡量个股或大盘的超买超卖状态,可以根据该指标参考做出买入或卖出的操作。可你知道这个指标到底该怎么用才好吗?

通常我们所熟悉的用法便是:如果RSI低于20那么行情可能超卖了,存在反弹机会。那么这种做法的收益情况怎么样呢?我们先来看一组数据:

表1:RSI下穿20收益统计表

教你用RSI指标如何战胜大盘?

RSI参数为6,手续费万5,印花税千1,持有1天按第二日开盘卖出,其余按当日收盘价参考计算,统计周期2010.1.1至2016.5.20,统计范围为全部A股。

由以上数据可以看到,尽管大部分时间成功率要高于50%,但如果按照这样的方法进行短线操作,基本无法获利,即使持有周期加长,收益也十分微小,原因在于如果抄底失败,损失往往太大。

事实上,对走弱的个股进行抄底本身也不是一个特别好的操作思路,根据的大量测试和实践,抄底弱势股,不如跟踪反弹股,或者追踪强势股,所以我们的思路可能需要改一改,改成按照上穿买入,那么上穿时按照哪个数值标准更好一些,是越低越好吗?我们继续看数据分析:

表2:RSI上穿各数值5日收益统计表

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RSI参数为6,手续费万5,印花税千1,持有1天按第二日开盘卖出,其余按当日收盘价参考计算,统计周期2010.1.1至2016.5.20,统计范围为全部A股。

通过计算发现上穿数值并非越低越好,也就是抄底的思路基本是行不通的,但也不是越高越好,而是稍微中间一点比较可靠。所以我们如果用RSI去进行短线操作,那么上穿50的表现大概率要比上穿20的好,所以这一点上建议股民朋友要抛弃一些旧有的经验了。

如果我们更加具体地比较不同行情阶段下的情形,就会看得更加真切。

持续阴跌阶段:2010.1.1-2012.12.4;横盘震荡阶段:2012.12.4-2014.7.21;持续上涨阶段:2014.7.21-2015.6.12;震荡下跌阶段:2015.6.12-2016.5.20。RSI参数为6,统计范围为中小板个股,手续费按万5计算,印花税千1。

RSI指标上穿50仅在持续阴跌阶段表现不佳,但其余阶段表现均获得正收益,且收益可观,而上穿较低的数值表现不稳定,上穿更高的数值则只在持续上涨阶段表现优秀。

除了运用单根RSI指标线,RSI的另一大用法是两条RSI指标线金叉,我们不修改默认的参数(6,12,24),以这个3个参数进行组合来进行金叉测试,可以看到不同参数组合的收益情况如下:

表5:RSI金叉组合统计

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统计时间:2010.1.1至2016.5.20,统计范围为中小板个股,手续费按万5计算,印花税千1,金叉买入,死叉卖出。

按照数据分析结果,如果要用RSI金叉来进行操作,那么RSI指标的三根指标线中,应该以两根较长周期的线为主,因为它们组合的效果相对较好。

当然,我们也发现,RSI金叉操作的成功率有点偏低,也就是说尽管总体收益比较稳健,但很多时候会出现操作亏损的情况,这个可能也不利于投资者维持较好的心态。那么有没有方法可以提升一下成功率,同时来提高收益率呢?

按照测试,如果仅仅是改变RSI的参数,基本没法得到较好的改良效果,但如果借鉴ENE指标的思路,会有不错改善。

具体的方法是:以参数为12和参数为24的RSI指标线做为基础,分别为RSI2和RSI3,同时金叉的条件改为RSI2上穿RSI3+4,而死叉的条件改为RSI2下穿RSI3-4。

按照这个方法调节,同样的条件下,成功率会大大提高,而收益率也略有提升。

表6:RSI金叉调节效果

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有股民朋友肯定会觉得这10.50%收益实在也不高啊,牛sir也认为这个收益不高,但是别忘了这个收益是建立在这6年半时间大盘下跌的基础之上,我们按年度收益统计来看下各年度收益情况:

表7:RSI金叉优化统计

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周期:2010.1.1-2016.5.20,A股全部个股,手续费万5,印花税千1。

实际上这一方法的有效性还不错,这6年多时间仅有2年获得负收益,且亏得很少,而且跑赢大盘的年份有5年,超越大盘且长期获得稳定收益基本不会有问题。

此外,由于这里的统计是针对全部A股进行的统计,收益被平均了不少,如果股民朋友可以对个股进行优选,相信还会增加超额收益,这样年化收益率肯定还会有不少提高空间。

关键字: 强势股中小板抄底
来源:RSI指标 编辑:零点财经

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