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计算正确的交易规模概述

时间:2017-11-20 08:34:54  来源:趋势交易大师  本篇文章有2328字,看完大约需要8分钟的时间

计算正确的交易规模概述

时间:2017-11-20 08:34:54  来源:趋势交易大师

对交易成功来说,有三个价格数字是必须关注的:第一个数字是入场价。第二个数字是止损价:第三个数字是买入股票的数量。把它们结合起来,就是最终的选择测试,交易者通常开始于很多潜在候选股票,然后对它们进行一系列测试,包括最初的筛选、视觉侧试、趋势线管理、趋势特征和价格检验。没有通过测试的股票被放弃了。偶尔会出现所有候选股票都被淘汰的情况,这时是该出去休息一下的时候了,出去逛逛市场,到香山小路上散散步,放松一下。机会每天都有,我们有很多时间,因此没必要着急。

大多数时候我们面对的是相反的问题。我们有好几只候选股票通过了前面所有的测试,而我们必须只能选其中的一只。我们用持仓规模测试来做最终、最好的选择。这些都是超优质的股票,在这种情况下很难舍得将任何一只排除掉。最终我们可能从直觉上作出选择,因为测试完后可能仍有两只股票,而我们只有买其中一只的资金。依靠时间和经脸,交易者能从剩下的优质股票中做出最好的选择。

基本规则

孙子知道将军不可能总打胜仗,但他们的目标是嵌得胜利,因此有时撤退是最好的选择.交易者不能赢得每次交易,因此他们必须发展一种方法使自己能迅速认识到自己的失败,从而能擞退并重新组织下一次的战役,他们提前知道自己在必须撤退之前能承受多大的损失。这是很明智的。

持仓规模的挑战—我们买多少股票,动用多次资金—就是把财务计算和基于对股价图的计算结合起来,以决定我们的持仓规模。财务计算是资金管理工具。基础是2%规则,即交易者在一次交易中所能承受的风险不要超过总资金的2%。这个公式使用预期入场价,并设了一个预期止损退出价。这在财务和数学上是有意义的,但并不切合实际,因为使用这种计算得到的价格水平没有和股价的运动联系起来。

 图18-12%规则

图18-1

基于图的计算能认识到市场中自然存在的支撑水平,我们优先依靠直边趋势线的值,或者倒数线的值,预期价格可能回落到这些支撑水平,然后随着上升趋势的持续而反弹,低于这些线的收盘价意味着趋势正在变弱或者崩溃。这是直接基于价格运动的退出信号。

持仓规模计算使我们预期的入场价(即第一个价格数字)与止损价(即基于股价图的支撑水平,也就是第二个价格数字)结合在一起。这两个价格数字与2%规则结合到一个方程中,用来计算我们能买的股票数量。

如果我们有100,000元的投资资金,这不意味着每次交易只限于2,000元,而是说交易的实际风险—在我们退出交易时我们预计的损失不超过总的交易资金的2%。即如果我们发现在目前的价格下我们已经摄失了2,000元,我们就退出交易。

如果我们以1元的价格买入股票,这并不意味着我们会在价格下跌2%,达到0.98元时我们就退出交易。这种做法并没有考虑到墓于股价图的支撑水平。2%规则正确的应用可能意味着在一次交易中报失可能达到

 图18-2损失与交易单次的关系

图18-2

10%, 30%甚至更多,然而,这并没有超过我们总的交易资金的2%。在这个例子中,它意味着没有超过2,000元。

图18-1显示了左边的一次交易损失如何转换为与总的交易资金的损失相等,2%是基于总的交易资金的,在所有的交易计算,我们始终用2%规则作为测试的最后一关。我们使用2%而不用其他的比例是因为对帐户上少于10,000,000元的个人交易者来说,2%是最合适的比例。一个有趣的现象是风险管理规则通常在用于大于10,000,000元的帐户时比较有而在小账户中却不能得到有效的实施。因为拥有大账户的投资者可以过买很多种股票来建立一个投资组合,从而能规避风险,而小账户的投却没有这种实力,只能买几只甚至一只股票。资金少于100,000元的新的交易者通常很难有效地管理风险,会允许风险达到总交易资金的5%甚更多,例如一个新的交易者拿出10,000元来炒股,那么2%的风险只相当于200元.这时2%规则就显得不太有效,因为股价稍微往下跌一点就可能损失超过200元。于是他可能把风险提高到5%(500元),这种作法需要小心,除非所选取的股票是非常好的,同时趋势极可能继续上升。   

2%规则的含义和操作是至关重要的,虽然很多自称为交易者或投资者的人也不明白。在市场中需要谨记:交易中30%的损失是可以接受的,要它没有达到我们总的交易资金的2%。

一次交易中损失的比例并不重要。真正重要的是对你总的交易资金来说,你损失的钱占多大比例。

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