时间框整合是指通过检查三个时间框架来得到一个技术交易偏差的行为，整合的进程集中于理解每一个时间框架的真正趋势，利用这些来建立一个总的交易偏差。紧接着的趋势和当前的趋势都被检测，得到的总的交易偏差在变化的牛市、熊市或者横向偏差之间交替出现。牛市愈味着你想要在合适的时间开始一个长期交易，熊市意味着以同样的方式开始一个短期交易；横向交易则意味着一个范围的交易机会，该机会可能会涉及范围项点和低点的交易。
在交易偏差的概念下，有两个因素可以确定交易是否应该进行，在一些情况下，偏差只不过不支持某些特别时间点的股票交易。在另一些情况下，股票的位置很恰当，偏差支持交易，但是如果回报风险比不够好的话就不能进行交易。经验显示，好的交易回报来自避免了临界回报风险比的交易，而超过临界点的交易显示了很好的获利性。
可以确信，交易偏差发展的进程可能是非常复杂的。考虑以下的实例。现在存在三个时间框架。假设每个时间框架有六分之一的可能状态，合并后的总的状态就会有216种。这个数据显然太大且不好处理。
幸运的是，这些状态中的大部分都是不明确的，可以被忽略。换句话说，大部分合并后的可能状态都不能为是否进行交易提供有用的信息。它们是边缘的潜在交易。稍后的章节会详细考虑这些想法。但是现在，让我们考虑更多的详细揭露交易偏差的检测。
为了这个目的和更好地将这些想法具体化，接下来的内容检测了三个时间框架上相同恒定时间周期的SPY ETF。这些入场的准备步骤需要修正。步骤的主要修正是去考虑所有的时间框架，目的是为了获得一个更加贴近现实的交易偏差。
修正步骤(现在是七步)如下：
1.为所考虑的股票能获得准确的交易偏差而检查所有时间框架。
2.确定所有时间框架的真正趋势。
3.选择恰当的时间窗来进行交易，给出三个时间框架下的偏差和真正趋势。
4.确定交易所在的时间框架的支撑区和阻力区。
5.查找可能改变偏差的所有的技术危险信号，比如顶部放量下跌或底部、未来反转的可能性等。
6.如果股票值得进一步关注，那么确定基于预期入场和出场的回报风险比。这使得制订股票交易计划是有必要的。
7.执行交易计划。
注意SPY ETF追踪的是美国五百家最大的核心企业，一个基准比较点被资本经营者用于交易执行。一个真正趋势的分析，如何产生一个交易偏差并描绘出交易偏差随时间的改变?在该练习中，每个时间框架的真正趋势被确定，并且可以观察到交易偏差的演变。
