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对冲套期保值交易是什么?期货对冲交易中应注意哪些问题?

时间:2018-10-24 14:10:30  来源:期货与期权市场运作  本篇文章有2195字,看完大约需要7分钟的时间

对冲套期保值交易是什么?期货对冲交易中应注意哪些问题?

时间:2018-10-24 14:10:30  来源:期货与期权市场运作

一.对冲交易:

所谓对冲套期保值交易是根据现货市场上的合同买卖地位,相应地在期货市场上建立与现货交易行为相反而交易量相等的期货地位,以规避现货市场上的价格风险。

对冲套期保值交易的条件是:

①期货价格与现货价格变动方向基本一致;

②期货价格与现货价格存在基差;

③逆向操作,设立同种同量对立头寸。

对冲套期保值交易的目的在于:

①防止不利的价格波动造成的不确定的影响,确保正常的利润收入;

②为套期保值者提供了购销定价决策上的灵活性,从而提高竞争力;

③实行买方叫价,可减少储存资金的占用和储存费用的支出;

④通过期货交易可预先确定成本和价格,制订生产和经营计划。

1·卖出对冲交易

卖出对冲交易是指生产者或经营者在持有现货或买进现货时,立即在期货市场上卖出相同品种和相等数量的期货。然后,或在期货到期前买入或补进相同数量的期货,或按期货合约量交割现货。

对冲套期保值交易是什么?期货对冲交易中应注意哪些问题?

卖出对冲交易平仓的有利时机是基差变大时,具体表现为:①期货价格下跌,现货价格不变;②期货价格不变,现货价格上涨;③期货价格下跌,现货价格上升;④二者均下跌,期货跌速更快;⑤二者均上涨,现货涨速更快;⑥现货价格从期货价位之下突破上升。

2,买入对冲交易

买入对冲交易是指消费者或经营者在消耗现货或卖出现货时,立即在期货市场上买入相同品种和相等数量的期货。然后,或在期货到期前卖出相同数量的期货,或按期货合约量交割货款领取现货。

买入对冲交易平仓的有利时机是基差变小,其表现是:①期货价格上涨,现货价格不变;②期货价格上涨,现货价格下跌;③期货价格不变,现货价格下跌;④二者均上涨,期货涨速更快;⑤二者均下跌,现货跌速更快;⑥现货价格从期货价位之上突破下跌。

二.对冲交易应注意的问题

解除对冲交易应注意:①时机有利即平仓,时机不利及早平仓;②对意外价格波动要随机应变;③善用换月交易。

建立对冲交易仓位时应注意:①不搞同向对冲;②不搞多向对冲;③不搞同时平仓;④向经纪人讨教;⑤完整记录基差变化。

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