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关于期货交易风险如何做定量分析?

时间:2018-10-23 19:03:15  来源:期货与期权市场运作  本篇文章有1068字,看完大约需要4分钟的时间

关于期货交易风险如何做定量分析?

时间:2018-10-23 19:03:15  来源:期货与期权市场运作

期货交易风险定量分析:

要对期货市场风险进行有效管理,风险的大小估计非常重要。

在期货市场,风险的分析方法有定性和定量两种。对于非系统风险,由于它是由特殊因素所致,仅对特定的合约、特定的交易产生影响,因此很难用定量的方法加以分析。本章期货交易风险分析主要针对期货市场系统风险即价格风险进行定量分析。

期货交易的对象是期货合约,因此,对于大多数期货投资者来说,风险即意味着合约的价格变动所带来的损失。衡量风险的大小即是衡量期货合约的价格风险大小。由于风险是某种损失发生的概率及其后果的函数,要衡量风险的大小,必须估计损失发生的概率及其后果。

关于期货交易风险如何做定量分析?

在无风险条件下,投资者进行决策的一个共同特点是投资行为都具有一个肯定的结果。如投资者贷出货币可以获得5%的收益(或借入货币时付出5%的成本),这一点在决策之前就已确定。

在风险条件下,对于任何投资行为来说,其结果是不确定的,但也并不是完全不可知的,它通常可以采用频率函数的表格形式来表示。这种频率函数表格实际上就是在表中列出某一项投资的所有可能结果及其相对应的每一结果的发生概率。但在实际的风险分析中,各种风险资产数不胜数,市场情况千变万化,因此,要对存在的每一项资产都列出频率函数,几乎是不可能的事情。

因此,在实际分析中,往往并不列出所有可能的投资结果及其出现的概率,而是通过综合性的测度指标来代替频率函数。

在期货交易中,测度期货投资风险的综合指标有两个:

一是测度预期风险的指标,称为预期风险率(或称预期收益率);

二是测度围绕预期风险值的离差的指标。

方差和标准差的意义本质上是相同的。若某项投资的风险方差或标准差越大,说明实际风险率围绕预期风险率波动的程度越大,投资者按预期风险率进行投资决策的风险越大。

由于准确的实际风险率很难得到,实际中常采用较短时期的价差比率如每周价格变动比率或3日价格变动比率来代替实际风险比率。

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