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无风险套利方法:瞬间套利操作方法案例详解

2017-11-20 08:33:01  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

无风险套利方法:瞬间套利操作方法案例详解

时间:2017-11-20 08:33:01  来源:量化投资

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无风险套利方法

对套利交易而言,短期暴利是不可能的,关键是要在长期中累积小幅盈利,从而获得稳定的高回报。ETF套利有两种方法:瞬间套利和延时套利。瞬间套利是一旦发现套利机会,立马平仓。而延时套利是发现了套利机会,建好仓后并不立马平仓获利,而是等待趋势进一步扩大之后再进行平仓,基于对走势的判断,赚取更多利润,但这也存在走势判断失误的风险。

瞬间套利

瞬间套利操作几乎没有风险,而且由于瞬间套利的资金使用效率非常高,机会一旦出现,收益率会非常惊人。瞬间套利目标是同时或尽可能同时买卖ETF和揽子股票;上市首日机会密集,时常有套利机会,但盈利空间有限,市场大涨大跌时更容易出现套利机会。

案例:50ETF首日套利交易

2005年2月23日,50ETF上市首日,存在很多的套利机会,如图9-6所示,操作流程如下:

(1)买入100万份ETF花费87.2万元,包含交易费用和冲击成本因素。

(2)立即赎回,并以立即成交的价格卖出成分股,扣除所有费用后得到87.63万元现金。

(3)一笔套利赚4300元,花费时间在10~20s。

50ETF上市首日套利机会

图9-6 50ETF上市首日套利机会


关键字: 趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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