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配对策略改进

配对交易模型需要解决两个问题：一是如何选取股票对；二是如何交易，即何时建仓、平仓。

股票对筛选模型

我们把研究的范围限定在沪深300指数成分股，股票对选取方法如下：

(1)行业划分。为了保证选出的股票对在主营业务上相近，对沪深300指数成分股进行行业划分，在同一行业内筛选股票对。需要注意的是，行业划分得越细，同行业内公司的相似度越高，但相应的行业内个股数目会减少，能筛选出的股票对数目也就越少，因此行业划分需要把握一定的尺度。

(2)收益率相关性。配对的股票在股价走势上应具备一定的正相关性，我们要求配对的股票历史收益率的相关系数大于一定的阈值。

(3)价差形态过滤。对于满足协整关系的两只股票，我们进一步要求价差回到均值的速度要足够快，两只股票最好是交替相对走强，这样会有更多的交易机会。