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沪铜—伦铜跨市场常见套利组合

2017-07-06 15:01:32  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

沪铜—伦铜跨市场常见套利组合

时间:2017-07-06 15:01:32  来源:量化投资

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沪铜—伦铜跨市场套利组合

沪铜和伦铜保持高度的正相关,相关系数在0.95以上,最高时达到0.99。这一组合是迄今为止投资者使用最多的一种组合。其比价波动区间为8.0~10.0,中轴区为9.0。2002年以来的统计数据表明,不管是熊市还是牛市,都能满足这种关系,规律性非常明显。加上交易活跃,持仓量比较大,适合千万元到亿元以上的大资金运作。

2004-2011年上海3月钢与伦教3月铜的比价关系

图5-1  2004-2011年上海3月钢与伦教3月铜的比价关系

其优点是:套利机会多,容易把握;流动性好,易于进出;运行规范,收益率比较稳定,一般能达到10%以上;意外风险较小。

缺点是:交易有时差,进场和出场的点位不易把握,特别是价格波动很大的单边行情;资金划拨相对比较困难,当一边套头因亏损而资金吃紧时,难于从另一个市场抽出资金来补亏,不容易做到资金平衡和头寸平衡;汇率风险较大,比价如图5-1所示。

关键字: 量比
来源:量化投资 编辑:零点财经

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