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跨商品套利的基本模式

2017-07-06 14:41:45  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

跨商品套利的基本模式

时间:2017-07-06 14:41:45  来源:量化投资

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跨商品套利

跨商品套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份某种商品的期货合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。

跨品种套利通常有两种情况:一种是同一市场的不同品种,比如大连豆粕与大豆之间的套利,上海铜与上海铝之间的套利,郑州强麦与硬麦之间的套利等;另一种是不同市场的不同品种,比如大连大豆与郑州小麦之间的套利,大连豆粕与郑州小麦之间的套利等。

跨商品套利的基本模式

对于同一市场的不同品种而言,主要考虑两个合约之间已经出现的价差和后期价差动态,从这个意义上来说,其与跨期套利没有什么两样。另外,那就是两品种只是相关,而不是完全相同,基本面便有一定的差异,特别是在突变事件出现时将会对其中一个合约发生重大影响,而对另一个合约的影响却非常轻微,这就决定了价格之间相对运动的速度差异。如果能够正确把握这种差异则套利就能获得成功,否则就会失败。

至于不同市场不同品种之间的套利,除了要考虑同一市场不同品种之间套利所要考虑的一切因素之外,还要考虑不同市场之间的保证金划转时间、交易时差等因素,相对而言要复杂一些。


来源:量化投资 编辑:零点财经

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