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实证案例:跨期套利策略

2017-07-05 10:08:36  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

实证案例:跨期套利策略

时间:2017-07-05 10:08:36  来源:量化投资

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2010年4月30日,股指期货近期合约IF1006与远期合约IF1112二者价差高达160基点,此时大盘正在持续下跌,我们认为两个合约的价差远远超过了理论价差,在未来一段时间很可能回归,因此可以进行做多IF1006,同时做空IF1112的跨期套利交易。

股指期货多头跨期套利过程分析如表4-2所示。

股指期货多头跨期套利过程分析

表4-2 股指期货多头跨期套利过程分析


来源:量化投资 编辑:零点财经

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