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利用噪声交易指数择时案例分析

2017-11-20 04:05:04  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

利用噪声交易指数择时案例分析

时间:2017-11-20 04:05:04  来源:量化投资

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噪声交易择时模型

由于市场噪声通常是由大量无正确信息的交易者随机地交易造成的,在没有外部冲击的情况下,一般都是比较稳定的,如果市场噪声交易突然扩大,很可能是知情交易者在偷偷进行交易。

利用噪声交易指数可以设计一些交易策略。下面是一个简单交易策略的例子,该策略只考虑大盘的走势及噪声交易规模,不考虑如成交量等其他因素。

(1)进入策略:市场较上周下跌,最近5日平均噪声交易规模比5日之前的连续5日平均噪声交易规模显著增大。

(2)退出策略:市场较上周上涨,最近5日平均噪声交易规模比5日之前的连续5日平均噪声交易规模显著增大。

(3)止盈/止损策略某交易日收盘价相对于进入后的高点下跌幅度超过一定程度。

利用2004年市场情况优化策略参数,在2005年与2008年进行投资策略的回测。3年均采用指数投资,2004年投资上证综指,2005年与2008年投资沪深300指数。

分别在2004年、2005年、2008年测试这儿个策略,结果如表3-19所示。该实证过程没有考虑当没有买入股票时可以进行固定收益投资,而是假设资金都以现金存放。

噪声交易在熊市择时的收益率

表3-19 噪声交易在熊市择时的收益率

总而言之,通过监视中国股票市场的噪声交易规模可以得出结论,噪声交易规模可以作为一个简单而有效的市场择时指标。通过监测该指数短期内是否发生突变,我们可以提前发现2004年、2005年、2008年中几乎每一次主要的反弹。

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