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实证案例:股票市场情绪对未来的影响

时间:2017-06-30 14:02:51  来源:量化投资  本篇文章有1000字,看完大约需要3分钟的时间

实证案例:股票市场情绪对未来的影响

时间:2017-06-30 14:02:51  来源:量化投资

市场情绪对未来的影响

情绪指标受当期市场影响较大,那么其对下期的影响如何,是继续延续原来走势还是出现反转效果呢?按照上面的分类方法对指数下月回报进行了统计。从统计的结果(如表3-8所示)可以看到,区域3的平均收益率最差,区域1的平均收益率最好,区域4的平均收益率比单月明显提高很多。也就是说,在情绪高涨区域,高涨的情绪会得到延续;在情绪低迷区域会继续低迷,但是如果是非常低迷,就有可能反转,因为市场会纠正因情绪带来的过度反应。

<a href='/guoshiliang/103993.html'>沪深</a>300指数在不同情绪区域的次月收益率比较

表3-8 沪深300指数在不同情绪区域的次月收益率比较

对情绪变化指数的下月指数回报进行了统计,从统计的结果(如表3-9所示)可以看到,区域4的平均收益率最好,区域2的平均收益率最差,其他区域与总的均值没有明显的差异。也就是说,在情绪高涨乏力时,其下月收益会较差;在当月市场情绪非常低迷时,其下月反弹可能性极大,因为市场会纠正因情绪带来的过度反应。

沪深300指数在不同情绪变化区域的次月收益率比较

表3-9 沪深300指数在不同情绪变化区域的次月收益率比较

关键字: 沪深股票市场
来源:量化投资 编辑:零点财经

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