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量化择时:MA(移动平均)单指标择时测试与参数选择

时间:2017-06-29 15:53:10  来源:量化投资  本篇文章有1485字,看完大约需要5分钟的时间

量化择时:MA(移动平均)单指标择时测试与参数选择

时间:2017-06-29 15:53:10  来源:量化投资

传统趁势指标择时

选择MA, MACD, DMA和TRIX这4个指标进行趋势型指标择时模型的构建的原因是:它们都是市场中常用的技术指标,受到投资者数年的实践检验,长盛不衰;它们的运用方法都以交叉法则为主,择时相关性较好,便于后面的叠加。

上述每一种指标都是经过前人长期检验的,其有效性或有用性是有保证的,但就单个证券而言,不同的计算参数将导致不同的择时效果,因此在进行择时模型构建时,首先需要检验单个指标不同参数的测试效果,并选择一个相对较好的参数,然后再将多个指标结合起来,构建一个多指标的择时模型。

在测试区间选择上,考虑到不同的时间阶段和不同的市场行情,参数对择时的情况也会有所不同。因此在本节中,分别测试了不同时间区间的择时情况,然后从中选择一种相对稳定的参数指标。具体来说,将19%年至今的15年划分为3个5年,分别测试各种参数组合在3个区间内的择时表现,然后对其进行打分,选择得分最高的一组参数作为最优参数。3个测试期间为1996.1—2000.12、2001.1—2005.12、2006.1—2010.11。

交易成本是影响择时交易的一个重要因素,在单个指标择时中我们不考虑交易成本,只在综合指标择时中计算1%的双边交易成本。

MA(移动平均)指标

MA指标利用短期移动均线与长期移动均线的交叉来进行择时交易,具体法则如下:

量化择时:MA(移动平均)单指标择时侧试与参数选择

其中,Signal=l表示买进,Signal=O表示卖出。

测试参数包括计算短期均线天数S和长期均线天数L。在每个测试期间内,S以2天为间隔,测试范围从2天到20天;L以5天为间隔,测试范围从20到120天。测试中采用遍历的搜索方法,分别计算不同参数匹配下的择时交易情况。

从测试情况来看,MA指标适合长线择时。在不考虑交易成本的情况下,交叉择时交易法则能获得不错的收益表现。综合而言,以4日为短期均线,40日为长期均线进行交叉择时效果相对较好;在3个择时期间内,有两个期间跑赢买入持有策略,只在第一个5年收益欠佳,但从长期的择时收益来看,能大幅跑赢指数收益,如表3-1所示。

MA指标择时测试最好的20组参数及其表现

表3-1 MA指标择时测试最好的20组参数及其表现


关键字: 证券趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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