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什么是量化择时?量化择时的基本概念

时间:2017-06-29 14:55:07  来源:量化投资  本篇文章有1352字,看完大约需要5分钟的时间

什么是量化择时?量化择时的基本概念

时间:2017-06-29 14:55:07  来源:量化投资

量化择时

择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况,是上涨还是下跌或者是盘整。如果利断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果利断是震荡,则进行高抛低吸,这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率,所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。但是由于大盘趋势和宏观经济、徽观企业、国家政策,国际形势等密切相关,想要准确判断大盘走势具有相当的难度。

量化择时就是利用数量化的方法,通过对各种宏观微观指标的量化分析,试图找到影响大盘走势的关键信息,并且对未来走势进行预测。本文一共介绍了8种量化择时方法,分别是趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、牛熊线、Hurst指数、SVM分类、SWARCH模型及异常指标模型。

趋势择时的基本思想来自于技术分析,技术分析认为趋势存在延续性,因此只要找到趋势方向,跟随操作即可。趋势择时的主要指标有MA, MACD, DMA等,本章讨论了普通均线和自适应均线的择时策略。

市场情绪择时就是利用投资者的热情程度来判断大势方向,当情绪热烈,积极入市时,大盘可能会继续涨;当投资者情绪低迷、不断撤出市场的时候,大盘可能继续下跌。

有效资金模型和选股模型中的资金流模型类似,其是通过判断推动大盘上涨或者下跌的有效资金来判断走势,因为在顶部和底部时资金效果具有额外的推动力。

什么是量化择时?量化择时的基本概念

牛熊线择时的思想就是将大盘的走势划分为两根线,一根为牛线,一根为熊线。

在牛熊线之间时大盘不具备方向性,如果突破牛线,则可以认为是一波大的上涨趋势的到来:如果突破熊线,则可以认为是一波大的下跌趋势到来。

Hurst指数是分形理论在趋势判断中的应用,分形市场理论认为,资本市场是由大量具有不同投资期限的投资者组成的,且信息对不同投资者的交易周期有着不同的影响。利用Hurst指数可以将市场的转折点判断出来,从而实现择时。

SVM是一种分类技术,具有效率高、推广性能好的优点,SVM择时就是利用SVM技术进行大盘趋势的模式识别,将大盘区分为几个明显的模式,从而找出其中的特征,然后利用历史数据学习的模型来预测未来的趋势。

SWARCH模型是海通证券开发的一种利用宏观经济指标来判断大盘的策略,该模型主要刻画了货币供应量M2和大盘走势之间的关系,揭示我国证券市场指数变化与货币供应量之间的相关关系。

异常指标择时主要处理一些特殊情况下的择时,例如,在大盘出现项点或者低点的时候,有些指标容易出现异常数据,这段介绍了市场噪声、行业集中度和兴登堡凶兆3个策略。

关键字: 海通证券证券趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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