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您的位置: 零点财经>股票知识>量化投资> 趋势追踪选股策略模型:高低点比较策略,判断主趋势

趋势追踪选股策略模型:高低点比较策略,判断主趋势

时间:2017-06-27 14:16:21  来源:量化投资  本篇文章有1719字,看完大约需要6分钟的时间

趋势追踪选股策略模型:高低点比较策略,判断主趋势

时间:2017-06-27 14:16:21  来源:量化投资

过滤了微小波动后的均线趋势线W基本能代表价格变动的主趋势,与最初的价格曲线相比过滤了许多干扰囚素,且能刻画出价格变化的主趋势。这样就可以将过滤微小波动后均线W上行情发生转折的点识别出来(即上涨转为下跌处为高点,下跌转为上涨处为低点),然后可以在其上设计策略。

通常人们判断趋势处于上升的理由是,当前低点比前一个低点要高,当前高点也比前一个高点要高。判断趋势处于下跌的理由是,当前低点比前一个低点要低,当前高点也比前一个高点要低,所以就产生了高低点比较判断规则一。

规则一

如果当前低点比前一个低点要高,而且是卖出信号发出后第一次出现低点高于前低点。那么认为目前是一个买入点。如果当前高点比前一个高点要低,而且是买入信号发出后第一次出现高点低于前高点,那么认为目前是一个卖出点。

图2-21显示了万科A在趋势迫踪策略下的买点。

万科A在趋势追踪策略下的买点

图2-21 万科A在趋势追踪策略下的买点

从图2-21中可以看到,当前低点高于前一个低点时,认为当前低点出发出买入信号。同样,如图2-22所示,如果经历一段上升后,出现当前高点比前一个高点低,那么当前高点为卖出点。

万科A在趋势追踪策略下的卖点

图2-22 万科A在趋势追踪策略下的卖点

对规则一的补充

如果仅仅以高低点的比较去判断趋势的涨跌,这样的情况发出次数太多,并且有时会出现指数形成了一个新的高点,与前面一个高点相比上涨幅度不大,那么很可能是假突破行情。另一方面,简单的高低点比较策略没有考虑时间的因素,比如,股价经过很短时间就有明显上涨,和股价经过较长时间才上涨同样幅度,这显然是不一样的。

时间短的上涨趋势比时间长的同幅度上涨趋势涨势更强劲,所以设置一个根据时间变动的附加项drift来对原来的策略进行修正,这样形成对规则一的补充。

补充:如果当前低点高于前一个低点再加一个附加的漂移项drift,则认为当前是一个买入点;如果当前高点低于前一个高点再加一个附加的漂移项drift,则认为当前高点是一个卖出点。

这个drift是一个时间的函数,比如和时间成正比,drift-time*K(K是模型参数,是用高频数据估计出来的)。当然drift也可以是时间time的其他函数。

如图2-23所示,红线表示高点加漂移项的画线。W线当前高点处高于前低点,但是低于前高点+漂移项的画线(即红线),就认为当前高点处就是一个卖出点。

带漂移项的万科A的买卖点

图2-23 带漂移项的万科A的买卖点

关键字: 万科A趋势趋势线
来源:量化投资 编辑:零点财经

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