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趋势追踪选股策略模型

时间:2017-11-20 09:27:16  来源:量化投资  本篇文章有1128字,看完大约需要4分钟的时间

趋势追踪选股策略模型

时间:2017-11-20 09:27:16  来源:量化投资

1、均线简化

股票价格的波动会让人感觉价格变化飘忽不定,很难把握。为了便于捕捉趋势,所以需要对价格走势曲线进行简化处理,这样可以借助于均线方法。将α个(α为模型参数)连续的交易日的收盘价取一个均值,形成MA(α),比如α为10,即10个交易日数据取一均值,那么就可以得到股价的10日均线U,完成对价格曲线的第一步简化。

2、记录极点

极点就是局部的高点或者低点,在极点处股价出现了转折,所以它们是记录股价变化的关键点,包含了比较多的信息。如果股价上涨至此,接下来又出现了下跌,那么就形成一个局部的高点;如果股价下跌至此,接下来又出现上涨,那么就形成一个低点。这些叫做极点,往往是股价变化的关键信息点,将它们记录下来,以备进一步制定策略。

3、设置阀门,过滤徽小波动

均线策略最大的优势跟踪趋势效果比较好,在形成趋势时能紧跟趋势,但是最大的问题在于碰到盘整行情,均线就摇摆不定,容易频繁地发出交易信号,所以必须对其进行进一步处理。

可以结合记录的极点形成过滤微小波动的方法。当股价形成一个极点M后,接下来股价波动在M点股价的上下B个(B为模型参数)指数点内,就认为股价和M点相比没有变化,这样可以得到过滤了微小波动的均线趋势线W。如图2-20所示为万科A过滤后的均线走势。

万科A过滤后的均线情况

图2-20 万科A过滤后的均线情况

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