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资金流测算方法

时间:2017-11-20 08:46:05  来源:量化投资  本篇文章有862字,看完大约需要3分钟的时间

资金流测算方法

时间:2017-11-20 08:46:05  来源:量化投资

严格意义上讲,每一个买单必须有一个相应的卖单,因此真实的资金流入无法准确计算,只能通过其他替代方法来区分资金的流入和流出,通过高频数据,将每笔交易按照驱动股价上涨和下跌的差异,确定为资金的流入或流出,最终汇聚成一天的资金流净额数据。测算资金流的方法很多,主要差别:一是在时间频率上;二是在参考价格上。

在测算资金流时间频率上的选择非常重要,目前有些采取日数据计算,即当日价格上涨全部计算为流入,否则计算为流出;而有些采取高频数据计算,如每笔数据或者1分钟数据等时间间隔,在选择时间频率上的差异会导致测算的资金流净额存在差异。

资金流测算方法

在参考价格上,有些采取前收盘价格,有些采取最近成交价或者前一个(或者后一个)报价,参考价的选择不同,也会导致差异较大。通常区分资金流入流出时,按照交易价格与之前的成交价比较,如果大于等于前成交价则为流入,小于等于前期成交价则为流出。当分时数据测算时,使用该方法较好,但是其损失部分相等价格的交易量。也有采取成交价与最近报价进行比较,如果成交价大于等于卖方最优价则为流入,如果成交价小于等于买方最优价则为流出。然而指令驱动市场,报价是实时匹配的,有可能买卖价格同时到达而配对成功,尤其在A股市场报价不是实时广播的,而是间隔3~5s产生成交均价和报单行情,这样就会导致采取该策略,许多成交价位于最优买卖报单之间的交易量未被统计进来。

关键字: 股市
来源:量化投资 编辑:零点财经

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