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行业轮动基本概念行业分类:周期性VS非周期性行业

时间:2017-06-26 10:09:18  来源:量化投资  本篇文章有605字,看完大约需要2分钟的时间

行业轮动基本概念行业分类:周期性VS非周期性行业

时间:2017-06-26 10:09:18  来源:量化投资

为了将行业划分为周期性行业和非周期性行业,这里选取沪深300行业指数,并且以沪深300指数作为市场组合,利用CAPM模型计算行业的Beta值和均值方差。

从Beta值来对行业的周期性和非周期性进行区分,周期性行业有能源、材料、工业、和金融;非周期性行业有可选、消费、信息、医药、电信和公用。

从表2-12中可以看出年均收益率最高的行业为医药,其次是金融和公用,收益率最低的行业是可选。

沪深300行业指救统计

表2-12沪深300行业指救统计

关键字: 沪深行业指数
来源:量化投资 编辑:零点财经

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