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多因子策略模型候选因子的选取

时间:2017-06-23 13:17:39  来源:量化投资  本篇文章有416字,看完大约需要1分钟的时间

多因子策略模型候选因子的选取

时间:2017-06-23 13:17:39  来源:量化投资

策略模型

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余囚子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进5个步骤。

多因子策略模型候选因子的选取

候选因子的选取

候选因子可能是一些基本面指标,如PB、PE、EPS增长率等,也可能是一些技术面指标,如动量、换手率、波动等;或者是其他指标,如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等。候选因子的选择主要依赖于经济逻辑和市场经验,但选择更多和更有效的因了无疑是增强模型信息捕获能力,提高收益的关键因素之一。

关键字: 换手率
来源:量化投资 编辑:零点财经

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